好看的日本av                       招募阐扬书 中金中证 500ESG 基准指数增强型  证券投资基金更新招募阐扬书     （2024 年第 1 号） 基金料理东说念主：中金基金料理有限公司 基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司      二零二四年十一月                                        招募阐扬书                    要紧教导   中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募 集肯求于 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可﹝2022﹞1924 号文《对于准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券 投资基金注册的批复》准予注册，并于 2022 年 10 月 25 日经中国证监会证券基 金机构监管部基金成立备案函〔2022〕1139 号《对于中金中证 500ESG 基准指 数增强型证券投资基金备案阐发的函》备案。本基金的基金合同于 2022 年 10 月 25 日收效。   本基金料理东说念主保证招募阐扬书的内容确凿、准确、好意思满。   本招募阐扬书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集及期货市集，基金净值会因为证券及期货市集波动等 因素产生波动，投资东说念主根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投 资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市集风险、信用风险、流动性风险、 料理风险、估值风险、操作及工夫风险、合规性风险、本基金非凡风险、启用侧 袋机制的风险、其他风险等。   本基金的投资范围中包括资产赞助证券，由于资产赞助证券一般都针对特定 机构投资东说念主刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内流畅转让，该品种的流动性较差， 且典质资产的流动性较差，持有资产赞助证券可能存在风险。   本基金的投资范围包括期货，投资期货的主要风险包括流动性风险、期货基 差风险、期货合约缓期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、繁衍品杠杆 风险、敌手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。   本基金可能投资流动性受限证券，可能存在流动性风险、法律风险和操作风 险。本基金的投资范围包括期权，投资期权的主要风险包括但不限于市集风险、 流动性风险、保证金风险、信用风险等。   本基金可根据法律法则的规定参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但                                     招募阐扬书 不限于：流动性风险（靠近大额赎回时可能因证券出借原因发生无法实时变现支 付赎回款项的风险）；信用风险（证券出借敌手方可能无法实时送还证券，无法 支付相应权益补偿以及借条用度的风险）；市集风险（证券出借后可能靠近出借 期间无法实时处置证券的市集风险）。     本基金不错根据预料法律法则和政策的规定进行融资业务。融资业务除了具 有豪迈交游具有的市集风险外，还蕴含其非凡的风险，包括但不限于杠杆风险、 强制平仓风险、监管风险、其他风险等。     本基金非凡风险包括：标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险、追踪 过错约束未达约定标的的风险、成份股停牌的风险、标的指数波动的风险、基金 投资组合酬报与标的指数酬报偏离的风险、标的指数变更的风险、主动增强投资 的风险、成份股退市的风险、第三方机构服务的风险（指数编制机构罢手服务的 风险）等。     本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。本基金在约束基金净值增长率与事迹比拟基准之间的 日均追踪偏离度及年化追踪过错的基础上，力求终了突出事迹比拟基准的事迹表 现。历久来看，本基金具有与事迹比拟基准把握的风险水平。     本基金标的指数为中证 500ESG 基准指数过火改日可能发生的变更。指数编 制决策请参见本招募阐扬书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： https://www.csindex.com.cn。     本基金的投资范围包括存托凭证，除靠近与其他投资沪深市集股票的基金共 同的风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大牺牲的风 险，以及与更动企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及交游机制预料的 风险。     本基金参与内地与香港股票市集交游互联互通机制（以下简称“港股通机制”） 下港股通预料业务，基金资产投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、市集轨制以及交游法令等各异带来的非凡风险，包括港股市集股价波动 较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股 价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金                                    招募阐扬书 的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不可闲居交游，港股不可实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募阐扬书的“风险揭示”章节的具 体内容。本基金可根据投资策略需要或不同建立地的市集环境的变化，遴聘将部 分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主可能依照法 律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金料理东说念主将对基 金简称进行特殊标识，暂停线路侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。 侧袋账户对应特定资产的变刻下候和最终变现价钱都具有不确定性，而况有可能 变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此 靠近损失。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读预料内容并关切本基金启用侧 袋机制时的特定风险。   本基金基金份额分为 A、C 两类，其中 A 类基金份额收取认/申购费，不计 提销售服务费；C 类基金份额不收取认/申购费，但计提销售服务费。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者进步 50%的除外。法 律法则或监管机构另有规定的，从其规定。   投资有风险，投资东说念主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐扬书、 基金合同和基金居品汉典概要等信息线路文献，全面刚毅本基金的风险收益特征 和居品特性，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险， 并充分磋议自身的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者快意”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   基金料理东说念主料理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹阐扬的保证。基金的 过往事迹并不预示其改日阐扬。   基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛苦的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。                                              招募阐扬书   本更新招募阐扬书照旧本基金托管东说念主复核。本更新招募阐扬书所载内容截止 日为 2024 年 10 月 25 日，预料财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日 （财务数据未经审计）。                                                                                                          招募阐扬书                                                          目      录                                    招募阐扬书                第一部分 前言   《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金招募阐扬书》（以下简称 “招募阐扬书”或“本招募阐扬书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》（以下简称“《信息 线路办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理规定》（以下 简称“《流动性风险料理规定》”） 、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号 ——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募阐扬书不存在职何乌有纪录、误导性述说或首要遗漏， 并对其确凿性、准确性、好意思满性承担法律作事。   中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）是根据本招募阐扬书所载明的汉典肯求召募的。本基金料理东说念主莫得寄予或 授权任何其他东说念主提供未在本招募阐扬书中载明的信息，或对本招募阐扬书作任何 解释或者阐扬。   本招募阐扬书根据基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其持有基金份额 的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他预料规定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和 义务，应翔实查阅基金的基金合同。                                             招募阐扬书                    第二部分 释义   在本招募阐扬书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 基准指数增强型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验矫正和补充 阐扬书》过火更新 金基金居品汉典概要》过火更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、陈述等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其往往作念 出的矫正                                            招募阐扬书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关对其往往作念 出的矫正 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 机关对其往往作念出的矫正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其往往作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经预料政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投汉典理办法》（包括其往往矫正）及预料法律法则规定使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主                                       招募阐扬书 办理基金份额的申购、赎回、调换、转托管及按期定额投资等业务。 会规定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受中金基金料理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调换、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并得到中国证监会书面阐发的 日历 产清理完结，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 洞开日                                 招募阐扬书 本基金投资港股通标的股票且该作事日为非港股通交游日，则基金料理东说念主可根据 实践情况决定本基金是否洞开申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为 准） 法度基金料理东说念主所料理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金料理 东说念主和投资东说念主共同战胜 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规定的条件，肯求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调换为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入 肯求份额总额后的余额）进步上一洞开日基金总份额的 10% 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务                                    招募阐扬书 行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》规定的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 所建设的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖规定范围内的香 港联合交游所上市的股票 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公设备行股票、资产赞助证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 交游的债券等 额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实拨给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到自制对待 不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别隔离培植代码，隔离贪图和                                     招募阐扬书 公告基金份额净值和基金份额累计净值 赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 回时收取赎回用度，且从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 账户进行处置清理，想法在于灵验防碍并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 件                                        招募阐扬书                  第三部分 基金料理东说念主   一、基金料理东说念主概况   称呼：中金基金料理有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层   法定代表东说念主：李金泽   建设日历：2014 年 2 月 10 日   批准建设机关：中国证券监督料理委员会   批准建设文号：中国证监会证监许可201497 号   组织花样：有限作事公司   注册成本：东说念主民币 6 亿元   存续期限：持续筹划   预料东说念主：张显   预料电话：010-63211122   公司的股权结构如下：           激动称呼               持股比例    中国海外金融股份有限公司              100%   二、主要东说念主员情况   李金泽先生，董事长，法学博士，海外金融博士后。历任中国工商银行股份 有限公司法律事务部副处长、处长、副总司理；中国工商银行股份有限公司山西 省分行党委委员、副行长；中国工商银行股份有限公司法律事务部（破钞者权益 保护办公室）副总司理（副主任）、海外业务部副总司理；中国民生银行股份有 限公司新加坡分行筹备组负责东说念主；民生商银海外控股有限公司首席履行官兼民银 成本控股有限公司董事会主席。现任中国海外金融股份有限公司特殊资产部部门 负责东说念主。                                       招募阐扬书    严格先生，董事，料理学学士。历任中国海外金融股份有限公司财务部副总 司理、履行总司理；中金佳成投汉典理有限公司履行总司理；中金成本运营有限 公司履行总司理。现任中国海外金融股份有限公司资产托管部负责东说念主、董事总经 理；Krane Funds Advisors LLC 董事等。    缪延亮先生，董事，形而上学博士。历任海外货币基金组织经济学家；国度外汇 料理局中央外汇业务中心首席经济学家；中汇储投资有限作事公司首席经济学家。 现任中国海外金融股份有限公司研究部履行负责东说念主、首席策略分析师、董事总经 理。    华海玥女士，董事，经济学学士。历任中国海外金融股份有限公司销售交游 部、融资融券部副总司理，风险料理部副总司理、履行总司理、董事总司理。曾 兼任中金浦成投资有限公司风控负责东说念主、中国海外金融股份有限公司监事会办公 室履行负责东说念主。现任中国海外金融股份有限公司风险料理部履行负责东说念主、董事总 司理。    宗喆先生，董事，高等经济师，工商料理硕士。历任中国工商银行股份有限 公司山东省分行、总行司理、高等司理、副处长；银华长安成本料理（北京）有 限公司（原银华钞票成本料理（北京）有限公司）董事总司理；中加基金料理有 限公司副总司理、总司理。现任中金基金料理有限公司总司理、财务负责东说念主、上 海分公司负责东说念主。    李耀光先生，董事，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务 部司理，中信证券股份有限公司资产料理部高等司理，摩根士丹利华鑫证券有限 作事公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部司理和副总裁、 全球成本市集部副总裁和履行董事，渤海汇金证券资产料理有限公司成本市集部 总司理、金融市集部总司理（兼）、不动产投汉典理部总司理（兼）、公司副总 司理。现任中金基金料理有限公司副总司理、基金司理、深圳分公司负责东说念主。    庞铁先生，孤苦董事，高等料理东说念主职工商料理硕士。历任中国东说念主民大学第一 分校教师；国度经济委员会经济法则局科长；国度经济体制改革委员会坐蓐司、 国务院经济体制改革办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主 任。                                  招募阐扬书   李玉泉先生，孤苦董事，法学博士、研究员，享受国务院“政府特殊津贴”。 历任中国东说念主民保障公司办公室副处长、处长，市集设备部处长、副总司理，法律 部总司理；中国东说念主民财产保障股份有限公司党委委员、副总裁、合规负责东说念主、上 海分公司总司理；中国东说念主民健康保障股份有限公司党委文告、副董事长、总裁； 中国东说念主民保障集团股份有限公司党委委员、履行董事、副总裁；和泰东说念主寿保障股 份有限公司总司理。   张晓涛先生，孤苦董事，料理学博士，锻真金不怕火，博士生导师、博士后合营导师。 历任中央财经大学金融学院院长助理、副院长，海外经济与贸易学院副院长，财 经研究院院长。现任中央财经大学海外经济与贸易学院院长，酒鬼酒股份有限公 司、福建圣农发展股份有限公司孤苦董事。   白娜女士，监事，料理学硕士。历任航天信息股份有限公司审计部审计员； 长盛基金料理有限公司基金管帐；中国海外金融股份有限公司资产料理部高等经 理。现任中金基金料理有限公司基金运营部负责东说念主。   宗喆先生，总司理、财务负责东说念主。简历同上。   李耀光先生，副总司理。简历同上。   赖小鹏先生，料理学硕士。历任天弘基金料理有限公司、南边基金料理股份 有限公司、工银瑞信基金料理有限公司销售司理，民生加银基金料理有限公司机 构二部副总监、总监、总司理助理及上海分公司负责东说念主。现任中金基金料理有限 公司副总司理。   席晓峰先生，工学硕士。历任中原证券研究所金融工程分析师，上投摩根基 金料理有限公司风险料理部风险司理，国泰基金料理有限公司稽核监察部总监助 理，中国海外金融股份有限公司资产料理部副总司理，华泰证券（上海）资产管 理有限公司合规风控部负责东说念主、合规总监、首席风险官、守护长、副总司理；中 金基金料理有限公司副总司理。现任中金基金料理有限公司守护长。   夏静女士，理学硕士。历任普华永说念（深圳）计划有限公司北京分公司风险 料理及里面约束服务部司理；中国海外金融股份有限公司公司稽核部高等司理；                                            招募阐扬书 中金基金料理有限公司风险料理部负责东说念主。现任中金基金料理有限公司首席信息 官。   耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分 析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国海外金融股 份有限公司研究部履行总司理、金融工程分析师。现任中金基金料理有限公司量 化指数部基金司理。料理的公募基金包括：2020 年 10 月 22 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股海外质料指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选破钞 50 指数 证券投资基金基金司理，2020 年 10 月 29 日于今担任中金沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 优选 300 指数证券投资基金（LOF）基金司理，2021 年 1 月 21 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股海外质料交游型洞开式指数证券投资基金基金司理，2022 年 6 月 10 日于今担任中金中证科技前锋交游型洞开式指数证券投资基金基金司理， 金司理，2023 年 3 月 14 日于今担任中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资 基金基金司理。   王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基金料理有限公司金融工程部投资经 理、嘉实基金料理有限公司投资司理。现任中金基金料理有限公司量化指数部基 金司理。料理的公募基金包括：2022 年 1 月 14 日于今担任中金沪深 300 指数增 强型发起式证券投资基金基金司理，2022 年 10 月 25 日于今担任中金中证 金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金司理；2022 年 2 月 18 日至 2022 年 9 月 15 日担任中金金序量化蓝筹夹杂型证券投资基金基金司理，2022 年 1 月 基金基金司理，2022 年 2 月 18 日至 2023 年 2 月 2 日担任中金量化多策略机动 建立夹杂型证券投资基金基金司理。   宗喆先生，工商料理硕士。简历同上。                                  招募阐扬书   石玉女士，料理学硕士。历任中国科技证券有限作事公司、华泰联合证券有 限作事公司职员；天弘基金料理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中 国海外金融股份有限公司资产料理部高等研究员、投资司理助理、投资司理。现 任中金基金料理有限公司固定收益部基金司理。   董珊珊女士，工商料理硕士。历任中国东说念主寿资产料理有限公司固定收益部研 究员、投资司理助理、投资司理，现任中金基金料理有限公司固定收益部基金经 理。   耿帅军先生，理学硕士。简历同上。   许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；廉正证券股份 有限公司研究所研究员；中邮创业基金料理股份有限公司研究员、基金司理助理、 基金司理、投资决策委员会委员。现任中金基金料理有限公司权益部基金司理。      三、基金料理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行动；                                   招募阐扬书   四、基金料理东说念主的承诺 建立健全里面约束轨制，遴选灵验措施，夺目违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险约束轨制，遴选灵验措施，夺咫尺列行动的发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事投资；   （2）不自制地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事预料的交游行径；   （7）唐突作事，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规定谢却的其他行动。 取灵验措施，夺目违反基金合同行动的发生； 家预料法律法则及行业法度，老诚信用、辛苦尽责；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益；                                   招募阐扬书 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从 事预料的交游行径；   六、基金料理东说念主的里面约束轨制   本基金料理东说念主高度酷爱里面风险约束，建立了完善的风险料理体系和约束体 系，从轨制上保障本基金的法度运作。   （1）保证公司筹划运作严格战胜国度预料法律、法则和行业监管法令，自 觉形成遵法筹划、法度运作的筹划想想和筹划作风；   （2）驻守和化解筹划风险，提高筹划料理效率，确保筹划业务的安妥运行 和受托资产的安全好意思满，终了公司的持续、巩固、健康发展；   （3）确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、好意思满、实时。   （1）首要性原则：公司将里面约束作事行为公司筹划中的首要任务，以保 障公司业务的持续、巩固发展；   （2）健全性原则：里面约束作事必须隐敝公司的扫数业务部门和岗亭，并 涵盖到决策、履行、监督、反馈等各项筹划业务经过与环节；   （3）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控方法，维 护内控轨制的灵验履行；   （4）孤苦性原则：公司必须在精简的基础上建设能充分骄贵公司筹划运作 需要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对孤苦性；   （5）相互制约原则：公司里面各部门和岗亭的培植权责分明、相互牵制， 并通过切实可行的相互制衡措施来撤消里面约束中的盲点；   （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他寄予资产 实行孤苦运作，严格分离，隔离核算；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的筹划料理方法裁汰运作成本，提高 经济效益，力求以合理的约束成本达到最好的内控成果，保证公司筹划料理和基                                 招募阐扬书 金投资运作合适行业最好操守；   （8）正当合规性原则：公司内控轨制应当合适国度法律、法则、规章和各 项规定；   （9）全面性原则：里面约束轨制应当涵盖公司筹划料理的各个环节，不得 留有轨制上的空缺或破绽；   （10）审慎性原则：制定里面约束轨制应当以审慎筹划、驻守和化解风险为 起点；   （11）当令性原则：里面约束轨制的制定应当跟着预料法律法则的诊治和公 司筹划战术、筹划方针、筹划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）组织架构   公司实行董事会指点下的总司理负责制，建立以客户服务为中枢的业务组织 架构，依据战术计划和公司发展需要，对各部门进行创设与诊治，强调各部门之 间合理单干、相互联络、相互监督。   公司料理层在总司理指点下，雅致履行董事会确定的里面约束战术，为了有 效贯彻公司董事会制定的筹划方针及发展战术，建设了投资决策委员会、风险管 理委员会、居品委员会等专科委员会，隔离负责基金投资、风险料理、居品预料 的首要决策。   公司根据孤苦性与相互制约、相互联络原则，在精简的基础上建设骄贵公司 筹划运作需要的机构、部门和岗亭。各机构、各部门必须在单干合营的基础上， 明确各岗亭相应的作事和权益，建立相互配合、相互制约、相互促进的作事关系。 通过制定例范的岗亭作事制、严格的操作方法和合理的作事方法，使各项作事规 范化、方法化，灵验驻守和移交可能存在的风险。   （2）内控经过   里面约束经过分为事前驻守、事中监控与过后完善三个要领。 则，针对本部门和岗亭可能发生的风险制定相应的轨制和工夫驻守措施；                                招募阐扬书 行全面的监督与检讨，裁汰风险发生的可能性。事中监控的要点在于实施例行和 突击检讨、按期与不按期检讨以及专项检讨与笼统检讨等； 业务经过进行完善。   为确保公司里面约束标的的终了，公司对各环节的筹划行动遴选一定的约束 措施，充分约束相应业务风险。主要包括如下方面：   （1）投汉典理业务约束；   （2）市集推行及销售业务约束；   （3）信息线路约束；   （4）信息工夫系统约束；   （5）管帐系统约束；   （6）监察稽核约束等。   公司对里面约束的履行过程、成果以及当令性等进行持续的监督。   监察稽核部按期和不按期对公司的里面约束、要点名堂进行检讨和评价，出 具监察稽核叙述，叙述报公司守护长、总司理。   必要时，公司激动、董事会、监事、总司理和守护长均可要求公司聘用外部 人人就公司内控方面的问题进行检讨和评价，并出具专题叙述。外部人人不错是 讼师、注册管帐师或预料方面具有专科学问的东说念主士。   在出现新的市集情况、新的金融器用、新工夫、新的法律法则等情况，有可 能影响到公司基金投资、闲居筹划料理行径时，董事会下设的专科委员会对公司 的里面约束进行全面的检讨，审查其正当、合规和灵验性。如若需要作念出一定的 诊治，则按规定的方法对里面约束轨制进行矫正。   （1）基金料理东说念主确知建立、实施和撑持里面约束轨制是基金料理东说念主董事会 及料理层的作事；   （2）上述对于里面约束的线路确凿、准确；                               招募阐扬书  （3）基金料理东说念主承诺将根据市集环境的变化及基金料理东说念主的发展不绝完善 里面约束轨制。                                       招募阐扬书                      第四部分 基金托管东说念主   一、基本情况   称呼：宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   注册日历：1997 年 04 月 10 日   批准建设机关和批准建设文号：中国银监会，银监复200764 号   组织花样：股份有限公司   注册成本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整   存续期间：持续筹划   基金托管资历批文及文号：证监许可【2012】1432 号   托管部门预料东说念主：王海燕   电话：0574-89103171   二、主要东说念主员情况   限制 2024 年 9 月底，宁波银行资产托管部共有职工 136 东说念主，扫数职工领有 大学本科以上学历。   三、基金托管业务筹划情况   行为中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自 2012 年得到证券投资基金资 产托管的资历以来，继承“老诚信用、辛苦尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管 理和里面约束体系、法度的料理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格 履行资产托管东说念主职责，为境表里弘大投资者、金融资产料理机构和企业客户提供 安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管 银行中丰富和熟悉的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、QDII 资产、 股权投资基金、证券公司汇注资产料理计划、证券公司定向资产料理计划、基金                                       招募阐扬书 公司特定客户资产料理等门类皆全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评 估、风险料理等升值服务，不错为万般客户提供个性化的托管服务。   限制 2024 年 9 月底，宁波银行共托管 126 只证券投资基金，证券投资基金 托管范畴 2547.58 亿元。   四、基金托管东说念主的职责   基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘方法的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用预料技 术系统，对基金实践投资是否合适基金合同对于证券遴聘方法的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及基金合同的 约定，对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金料理东说念主基金投资谢却行动和关联交游 进行监督。根据法律法则预料基金从事关联交游的规定，基金料理东说念主和基金托管 东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他首要横暴关系的 公司名单及预料关联方刊行的证券名单。基金料理东说念主和基金托管东说念主有作事确保关 联交游名单真实凿性、准确性、好意思满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及基金合同的约定，对基金料理东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 合适法律法则及行业方法的、经庄重遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交游 敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金料理东说念主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘交游敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主 是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。   五、基金托管东说念主的里面约束轨制   强化里面料理，保障国度的金融方针政策及预料法律法则贯彻履行，保证自 觉合规照章筹划，形成一个运作法度化、料理科学化、监控轨制化的内控体系，                                  招募阐扬书 保障业务闲居运行，爱戴基金份额持有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部 里面培植特地审计内控部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的平直指点下， 依照预料法律规章，对业务的运行孤苦利用稽核监察权益。   （1）正当性原则：必须合适国度及监管部门的法律法则和各项轨制并连结 于托管业务筹划料理行径的恒久。   （2）好意思满性原则：一切业务、料理行径的发生都必须有相应的法度方法和 监督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作环节，隐敝到基金 托管部扫数的部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则：托管业务筹划行径必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立预料的规章 轨制。   （4）审慎性原则：必须终了驻守风险、审慎筹划，保证基金财产的安全与 好意思满。   （5）灵验性原则：必须根据国度政策、法律及宁波银行筹划料理的发展变 化进行当令矫正；必须保证轨制的全面落实履行，不得有任何空间、时限及东说念主员 的例外。   （6）孤苦性原则：建设特地履行基金托管东说念主职责的料理部门；平直的操作 东说念主员和约束东说念主员必须相对孤苦、顺应分开；基金托管部里面培植孤苦的负责审计 内控部门专责内控轨制的检讨。   六、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和方法   依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用 “基金投资监督系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同规定，对 基金料理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并按期                                 招募阐扬书 编写基金投资运作监督叙述，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的 基金清理和核算服务环节中，对基金料理东说念主发送的投资指示、基金料理东说念主对各基 金用度的索取与开支情况进行检讨监督。   （1）每作事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例约束计划 进行例行监控，发现投资比例超标等格外情况，向基金料理东说念主发出版面陈述，与 基金料理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时叙述中国证监会。   （2）收到基金料理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 及交游敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督叙述，对各 基金投资运作的正当合规性、投资孤苦性和作风显赫性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过工夫或非工夫妙技发现基金涉嫌非法交游，电话或书面要求基金 料理东说念主进行解释或举证，并实时叙述中国证监会。                                      招募阐扬书                   第五部分 预料服务机构 一、基金份额发售机构 （1）直销柜台 称呼：中金基金料理有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东说念主：李金泽 预料东说念主：直销客服组 客户服务电话：400-868-1166 传真：010-66159121 网站：www.ciccfund.com （2）网上直销 微信公众号：中金基金 （1）北京汇成基金销售有限公司 网址：https://www.hcfunds.com/ 电话：400-055-5728 （2）腾安基金销售（深圳）有限公司 网址：www.txfund.com 电话：95017 （3）上海天天基金销售有限公司 网址：fund.eastmoney.com 电话：95021 （4）上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 电话：400-700-9665                                    招募阐扬书 （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn 电话：95188-8 （6）上海长量基金销售投资照顾人有限公司 网址：www.erichfund.com 电话：400-820-2899 （7）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 电话：400-032-5885 （8）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 电话：952555 （9）济安钞票（北京）基金销售有限公司 网址：www.jianfortune.com 电话：400-673-7010 （10）上海万得基金销售有限公司 网址：www.520fund.com.cn 电话：400-821-0203 （11）上海陆享基金销售有限公司 网址：http://www.luxxfund.com/ 电话：021-53398816 （12）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：kenterui.jd.com 电话：95118 （13）珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 电话：020-89629066 （14）东方钞票证券股份有限公司                                         招募阐扬书 网址：http://www.xzsec.com/ 电话 95357 （15）北京雪球基金销售有限公司 网址：https://danjuanfunds.com/ 电话：010-57319532 （16）宁波银行股份有限公司 网址：http://www.nbcb.com.cn/ 电话：95574 （17）中信期货有限公司 网址：http://www.citicsf.com/ 电话：400-990-8826 （18）中信建投证券股份有限公司 网址：http://www.csc108.com/ 电话：400-888-8108 （19）国信证券股份有限公司 网址：http://www.guosen.com.cn/ 电话：95536 （20）招商证券股份有限公司 网址：http://www.cmschina.com/ 电话：95565 （21）中信证券股份有限公司 网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 电话：95548 （22）中国星河证券股份有限公司 网址：http://www.chinastock.com.cn/ 电话：95551 （23）海通证券股份有限公司 网址：http://www.htsec.com/                                      招募阐扬书 电话：95553 （24）兴业证券股份有限公司 网址：https://www.xyzq.com.cn/ 电话：95562 （25）长江证券股份有限公司 网址：https://www.95579.com/ 电话：95579 （26）国投证券股份有限公司 网址：http://www.essence.com.cn/ 电话：95517 （27）民生证券股份有限公司 网址：https://www.mszq.com/ 电话：95376 （28）华泰证券股份有限公司 网址：https://www.htsc.com.cn/ 电话：95597 （29）中信证券（山东）有限作事公司 网址：http://sd.citics.com/ 电话：95548 （30）东兴证券股份有限公司 网址：http://www.dxzq.net/ 电话：95309 （31）光大证券股份有限公司 网址：http://www.ebscn.com/ 电话：95525 （32）中信证券华南股份有限公司 网址：http://www.gzs.com.cn/ 电话：95548                                     招募阐扬书 （33）东北证券股份有限公司 网址：https://www.nesc.cn/ 电话：95360 （34）上海证券有限作事公司 网址：https://www.shzq.com/ 电话：400-891-8918 （35）华安证券股份有限公司 网址：http://www.hazq.com/ 电话：95318 （36）东莞证券股份有限公司 网址：https://www.dgzq.com.cn/ 电话：95328 （37）中银海外证券股份有限公司 网址：http://www.bocichina.com/ 电话：400-620-8888 （38）恒泰证券股份有限公司 网址：https://www.cnht.com.cn/ 电话：956088 （39）华西证券股份有限公司 网址：http://www.hx168.com.cn/ 电话：95584 （40）中泰证券股份有限公司 网址：https://www.zts.com.cn/ 电话：95538 （41）中航证券有限公司 网址：https://www.avicsec.com/ 电话：95335 （42）德邦证券股份有限公司                                      招募阐扬书 网址：https://www.tebon.com.cn/ 电话：400-8888-128 （43）西部证券股份有限公司 网址：https://www.west95582.com/ 电话：95582 （44）华鑫证券有限作事公司 网址：http://www.cfsc.com.cn/ 电话：95323 （45）中国中金钞票证券有限公司 网址：http://www.ciccwm.com/ 电话：95532 （46）国金证券股份有限公司 网址：http://www.gjzq.com.cn/ 电话：95310 （47）华宝证券股份有限公司 网址：https://www.cnhbstock.com/ 电话：400-820-9898 （48）天风证券股份有限公司 网址：https://www.tfzq.com/ 电话：95391 （49）太平洋证券股份有限公司 网址：https://www.tpyzq.com/ 电话：95397 （50）上海基煜基金销售有限公司 网址：http://www.jigoutong.com/ 电话：021-6537-0077                                      招募阐扬书 二、登记机构 称呼：中金基金料理有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东说念主：李金泽 电话：010-63211122 传真：010-66159121 预料东说念主：白娜 三、出具法律主张书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：021－31358666 传真：021－31358600 承办讼师：安冬、陆奇 预料东说念主：陆奇 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊豪迈合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 履行事务合伙东说念主：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 签章注册管帐师：程海良、贾君宇 预料东说念主：程海良                                              招募阐扬书                    第六部分 基金的召募    本基金由基金料理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同过火他预料规定召募，召募肯求于 2022 年 8 月 23 日经中国证监会证监许可 ﹝2022﹞1924 号文《对于准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金 注册的批复》准予注册，并于 2022 年 10 月 25 日经中国证监会证券基金机构监 管部基金成立备案函〔2022〕1139 号《对于中金中证 500ESG 基准指数增强型 证券投资基金备案阐发的函》备案。    本基金召募期自 2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 21 日止，共召募份额    本基金的基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型洞开式，存续 期限为不按期，标的指数为中证 500ESG 基准指数。                                    招募阐扬书              第七部分 基金合同的收效   一、基金合同收效   本基金的基金合同于 2022 年 10 月 25 日收效。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，一语气 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期叙述中赐与 线路；一语气 60 个作事日出现前述情形的，基金料理东说念主应当于 10 个作事日内向中 国证监会叙述并建议处理决策，如持续运作、调换运作方式、与其他基金合并或 者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。                                       招募阐扬书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回景观   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主 在招募阐扬书或其他预料公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业景观或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时候   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时候（若本基金投资港股通标的股票且 该作事日为非港股通交游日，则基金料理东说念主可根据实践情况决定本基金是否洞开 申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为准），但基金料理东说念主根据法律 法则、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息线路办法》的预料规定在规定媒介上公告。   本基金自 2022 年 10 月 31 日起洞开日常申购赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或调换 肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行贪图；                                   招募阐扬书 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金料理东说念主 必须在新法令驱动实施前依照《信息线路办法》的预料规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东说念主必须根据销售机构规定的方法，在洞开日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇交游所或交游市集数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能约束的因素影响业务处理经过， 则赎回款顺延至下一个作事日划出。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基 金合同预料条件处理。   基金料理东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候 进行诊治，基金料理东说念主必须在诊治实施前依照《信息线路办法》的预料规定在规 定媒介上公告。   基金料理东说念主应以交游时候收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日行为申购 或赎回肯求日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的                                    招募阐扬书 灵验性进行阐发。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询肯求的阐发情况。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定胜利，而仅代表销售机 构确乎接收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的 阐发情况，投资者应实时查询。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。   五、申购与赎回的数目限制 金额为 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔 10 元（含申购费）。 额为 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔 10 元（含申购费），网上直 销单笔交游上限及单日累计交游上限请参照网上直销阐扬。 申购费），追加申购的最低金额为单笔 10 元（含申购费）；各销售机构对最低 申购名额及交游级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 份基金份额。若基金份额持有东说念主某笔交游类业务（如赎回、基金调换、转托管等） 导致在销售机构单个基金交游账户保留的基金份额余额少于 10 份时，则基金管 理东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性一起赎回。 参见预料公告。 基金料理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险约束的需要，可遴选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金料理东说念主预料公告。 份额的数目限制。基金料理东说念主必须在诊治前依照《信息线路办法》的预料规定在                                                 招募阐扬书 规定媒介上公告。   六、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度；C 类基金份额 不收取申购费。具体申购费率见下表：   申购金额（M）           A 类基金份额申购费率       C 类基金份额申购费率     M    M≥500 万            1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担， 不列入基金资产，主要用于本基金的市集推行、登记和销售等各项用度。   在申购费按金额分档的情况下，如若投资东说念主屡次申购，申购费适用单笔申购 金额所对应的费率。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额领受相似的赎回费率结构，赎回费率 表如下：                   持有期限（T）         赎回费率                    T                   T≥7 日            0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担。本基金对峙续持有 A 类     C 类基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金资产。 基金份额、 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的预料规定在规定媒介 上公告。 有东说念主利益无本质性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销计划，按期和不 按期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，不错按中国证监会要求履行必 要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率、赎回费率。                                             招募阐扬书 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作法度奉命预料法律法则以及 监管部门、自律法令的规定。   七、申购份额与赎回金额的贪图方式   （1）A 类基金份额的申购份额的贪图公式   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额?净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额?申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 3：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主本次申购本基金 A 类基金份额 40 万元，对应的本次申购费率为 1.00%，该投资东说念主可得到的基金 份额为：   净申购金额=400，000/（1+1.00%）＝396，039.60 元   申购用度=400，000-396，039.60＝3，960.40 元   申购份额=396，039.60/1.0560＝375，037.50 份   即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金 份额的净值为 1.0560 元，可得到 375，037.50 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的贪图公式   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或                                            招募阐扬书 损失由基金财产承担。    例 4：假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，某投资东说念主本次申购本基金 C 类基金份额 40 万元，该投资东说念主可得到的基金份额为：    申购份额=400，000/1.0520 =380，228.14 份    即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0520 元，可得到 380，228.14 份 C 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额?T 日该类别基金份额净值    赎回用度=赎回总金额?赎回费率    净赎回金额=赎回总金额?赎回用度    上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 5：某投资东说念主赎回 1 万份 A 类基金份额，持有时候为 5 日，对应的赎回费 率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回 金额为：    赎回总金额=10，000?1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00?1.50%=187.50 元    净赎回金额=12，500.00-187.50=12，312.50 元    即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时候为 5 日，假设赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，312.50 元。    例 6：某投资东说念主赎回 1 万份 C 类基金份额，持有时候为 20 日，对应的赎回 费率为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的赎回金 额为：    赎回总金额=10，000?1.2600=12，600.00 元    赎回用度=12，600.00?0%=0 元    净赎回金额=12，600.00-0=12，600.00 元    即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时候为 20 日，假设赎回 当日 C 类基金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的赎回金额为 12，600.00 元。                                   招募阐扬书 公布基金份额净值。本基金万般基金份额净值的贪图，均保留到极少点后 4 位， 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的万般 基金份额净值在今日收市后贪图，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适 当方法，不错顺应延长贪图或公告。   八、申购与赎回的登记   投资东说念主 T 日申购基金胜利后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主加多权益 并办理相应的登记结算手续。   投资东说念主 T 日赎回基金胜利后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主扣除权益 并办理相应的登记结算手续。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时候进行 诊治，本基金料理东说念主将于驱动实施前按照《信息线路办法》预料规定，在规定媒 介公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。                                     招募阐扬书 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相隐私 50%鸠合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金料理东说念主应当根据预料规定在规定媒介上刊 登暂停申购公告。如若投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投 资东说念主。在暂停申购的情况撤消时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。                                  招募阐扬书   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的预料条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况撤消时，基金料理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金 调换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入肯求份额 总额后的余额）进步前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有智商支付投资东说念主的一起赎回肯求时， 按闲居赎回方法履行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有艰难或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的， 将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到一起赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，以此 类推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东说念主未                                  招募阐扬书 能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）在出现多数赎回时，对于单个基金份额持有东说念主当日进步上一洞开日基 金总份额 25%以上的赎回肯求，基金料理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主当日赎 回肯求中进步上一洞开日基金总份额 25%以上的部分进行脱期办理。具体措施如 下：脱期的赎回肯求将自动与下一个洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下 一洞开日该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。 如该单个基金份额持有东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，未能赎回部分作自动 脱期赎回处理。   对于该单个基金份额持有东说念主当日赎回肯求中未进步上一洞开日基金总份额 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的， 将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到一起赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一洞开日该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，以此类 推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东说念主未能 赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得进步 20 个作事日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募阐扬书规定的其他方式在 3 个交游日内陈述基金份额持有东说念主，阐扬预料处理方 法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。                                 招募阐扬书 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的万般基金份额净值。 预料规定，最迟于再行洞开日在规定媒介刊登再行洞开申购或赎回的公告；也可 以根据实践情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时候，届时可不再另行 发布再行洞开的公告。      十三、基金调换   基金料理东说念主不错根据预料法律法则以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金料理东说念主料理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费， 预料法令由基金料理东说念主届时根据预料法律法则及基金合同的规定制定并公告，并 提前陈述基金托管东说念主与预料机构。      十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的预料汉典，对于合适条件的非交游过户肯求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的方法收费。      十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的方法收取转托管费。                                 招募阐扬书   十六、按期定额投资计划   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资计划，具体法令由基金料理东说念主另 行规定。投资东说念主在办理按期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东说念主在预料公告或更新的招募阐扬书中所规定的按期定 额投资计划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨 与支付。法律法则或监管部门另有规定的除外。   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的交游景观或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐扬书“侧袋机 制”部分的规定或预料公告。   二十、其他业务   在不违反法律法则及中国证监会规定的前提下，基金料理东说念主可在对基金份额 持有东说念主利益无本质性不利影响的情形下，经与基金托管东说念主协商一致后，办理基金 份额的质押业务或其他基金业务，基金料理东说念主可制定相应的业务法令，并依照《信 息线路办法》的预料规定进行公告。                               招募阐扬书   二十一、基金料理东说念主可在不违反预料法律法则、分歧基金份额持有东说念主利益 产生不利影响的前提下，根据届时具体情况对上述申购和赎回等安排进行补充 和诊治并提前公告。                                  招募阐扬书              第九部分 基金的投资    一、投资标的    本基金通过数目化的投资方法与严格的投资次序不断，力务终了突出标的指 数的事迹阐扬，谋求基金资产的历久升值。同期力求约束本基金净值增长率与业 绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的皆备值不进步 0.5%，年化追踪过错不进步    二、投资范围    本基金的投资范围为具有简易流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港 股通标的股票、债券（包括国债、金融债、方位政府债、企业债、公司债、公开 刊行的次级债、可调换债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府赞助机构债券、政府赞助债券等）、 资产赞助证券、货币市集器用、同行存单、银行进款、债券回购、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但 须合适中国证监会预料规定）。    本基金不错根据预料法律法则的规定参与融资和转融通证券出借业务。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应 方法后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80% （其中投资于港股通标的股票的比例不进步股票资产的 20%）；投资于标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%；每个交游日日终在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。    如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履 行顺应方法后，不错诊治上述投资品种的投资比例。                                  招募阐扬书   三、投资策略   本基金投资于股票的比例范围为基金资产的 80%－95%，大类资产建立不作 为本基金的中枢策略。一般情况下将保持万般资产建立的基本巩固。在笼统考量 系统性风险、万般资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以 及分成等因素后，对基金资产建立作念出合适诊治。   本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过复制标的股票指数作 为基本投资组合，然后通过量化增强策略磋议基本面与工夫面等多种因素，找出 具有相对于标的指数逾额收益的预料量化因子，并根据因子对应的股票权重诊治 基本投资组合，终末对投资组合进行追踪过错以及交游成本等预料优化，力求在 约束风险的基础上终了突出标的指数的相对收益。   （1）标的指数投资策略   指数化被迫投资策略参照标的指数的身分股、备选身分股过火权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的诊治法令作出相应诊治。指数成份股发生昭着负 面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金料理东说念主将按照基金 份额持有东说念主利益优先的原则，笼统磋议成份股的退市风险、其在指数中的权重以 及对追踪过错的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应诊治。   （2）量化增强策略   量化增强策略主要领受三大类量化模子隔离用以评估资产订价、约束风险和 优化交游。基于模子结果，基金料理东说念主勾通市集环境和股票特性，产出投资组合， 以追求突出标的指数阐扬的事迹水平。   多因子逾额收益模子：本模子是基于市集不完全灵验的假设，着眼于运用统 计方法和金融表面发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系，利用历史 数据回测和构建量化投资模子，预料并持有概率统计上有极大可能产生正收益的 投资组合。预期收益的驱动因子不错和基本面投资相似或肖似，举例市盈率，资 本市值，公司所处板块以及证券历史阐扬等，也不错是动量因子等工夫面计划或                                 招募阐扬书 者交游数目等流动性因子。   风险模子：该模子约束投资组合对万般风险因子的敞口，包括基金范畴、资 产波动率、行业鸠合度等，戮力主动风险以及追踪过错约束在标的范围内，使其 收益需要合适指数收益特征。本模子主要通过约束和优化投资组合相对指数在一 些风险因子上的偏离度来终了，常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过 诊治风险模子，本模子力求使日均追踪偏离度的皆备值不进步 0.5%，年化追踪 过错不进步 7.75%。   成本模子：该模子根据万般资产的市集交游活跃度、市集冲击成本、印花税、 佣金等数据预料本基金的交游成本，诊治基金的换手率，来达到优化投资组合的 想法。   （3）模子的应用与诊治   在闲居的市集情况下，本基金将主要依据量化增强模子的运行结果来进行组 合的构建。同期，基金料理东说念主也会按期对模子的灵验性进行锻真金不怕火和更新，以反馈 市集结构趋势的变化。在市集出现非闲居波动或基金料理东说念主预料市集可能出现重 大非闲居波动时，本基金将勾通市集情况作念出具有一定前瞻性的判断，临时诊治 各因子类别的具体组成及权重。   （4）港股通标的股票投资策略   本基金还将关切互联互通机制下港股市集投资契机，包括： 比如行业分散、交游轨制、市集流动性、投资者结构、市集波动性、涨跌停限制、 估值与盈利酬报等方面；   本基金可根据投资策略需要或不同建立地市集环境的变化，遴聘将部分基金 资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金可顺应参与债券投资，想法是保证基金资产流动性，灵验利用基金资 产，提高基金资产的投资收益，裁汰基金的追踪过错。                                  招募阐扬书   本基金基于流动性料理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条件深 入研究的基础上进行估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全 旯旮和简易流动性的可调换债券，以达到雅致追踪标的指数的想法。   本基金将通过对宏不雅经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究，笼统运用久期料理、收益率弧线、个券遴聘和把合手市集交游契机等 积极策略，在严格战胜法律法则和基金合同，约束信用风险和流动性风险的前提 下，遴聘经风险诊治后相对价值较高的品种进行投资，以期得到历久巩固收益。   在法律法则许可的前提下，本基金可基于严慎原则运用股指期货对基金投资 组合进行料理，以提高投资效率，料理基金投资组合风险水平，裁汰追踪过错， 以更好地终了本基金的投资标的。本基金投资股指期货将根据风险料理的原则， 以套期保值为想法，主要遴聘流动性好、交游活跃的股指期货合约。本基金力求 利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位往往诊治的交游成本。   基金投资国债期货将本着严慎的原则，以套期保值为想法，充分磋议其流动 性和风险收益特征，适度参与国债期货投资。   基金投资股票期权将按照风险料理的原则，以套期保值为主要想法，勾通投 资标的、比例限制、风险收益特征以及法律法则的预料适度和要求，确定参与股 票期权交游的投资时机和投资比例。若预料法律法则发生变化时，基金料理东说念主股 票期权投汉典理从其最新规定，以合适上述法律法则和监管要求的变化。   在法律法则或监管机构许可的前提下，本基金可基于严慎原则运用其他金融 繁衍器用料理基金投资组合的风险水平，更好地终了本基金的投资标的。本基金 料理东说念主运用上述金融繁衍器用必须是出于追求基金充分投资、减少交游成本、降 低追踪过错的想法，不得应用于投契交游想法，或用作杠杆器用放大基金的投资。   为更好地终了投资标的，在加强风险驻守并战胜审慎原则的前提下，本基金 可根据投汉典理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投                                   招募阐扬书 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动本性况等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。   参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁汰因申购形成的基 金仓位较低带来的追踪过错，达到灵验追踪标的指数的想法。   本基金在笼统磋议预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错 的最小化。   改日，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可在履行顺应方法后相 应诊治和更新预料投资策略，并在招募阐扬书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%（其中投资 于港股通标的股票的比例不进步股票资产的 20%）；投资于标的指数成份股及备 选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交游保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计贪图），其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东说念主料理的一起基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计贪图），不进步该证券的 10%，完全按照 预料指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规定的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产赞助证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；                                   招募阐扬书   （6）本基金持有的一起资产赞助证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产赞助证券的比例，不得超 过该资产赞助证券范畴的 10%；   （8）本基金料理东说念主料理的一起基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产赞助 证券，不得进步其万般资产赞助证券共计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产赞助证 券。基金持有资产赞助证券期间，如若其信用品级下降、不再合适投资方法，应 在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%，插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （12）本基金参与股指期货、国债期货交游，应当战胜下列要求： 值的 10%； 价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赞助证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 股票总市值的 20%； 贪图）应当合适基金合同对于股票投资比例的预料约定； 过上一交游日基金资产净值的 20%； 金资产净值的 15%；                                   招募阐扬书 债券总市值的 30%； 过上一交游日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差贪图）应当合适基金合同对于债券投资比例 的预料约定；   （13）本基金参与股票期权交游的，应当战胜下列要求： 持有合约行权所需的全额现款或交游所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数贪图；   （14）本基金参与融资业务的，在职何交游日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的证券资产不得超 过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券归为《流动性 风险料理规定》所述流动性受限资产的范围；同期，本基金参与出借业务的单只 证券不得进步本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得进步   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （17）本基金料理东说念主料理的一起洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流畅                                   招募阐扬书 股票，不得进步该上市公司可流畅股票的 15%；本基金料理东说念主料理的一起投资组 合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的 30%； 完全按照预料指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （19）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行，与境 内上市交游的股票合并贪图，法律法则或监管机构另有规定从其规定；   （21）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（15）、（16）、（18）情形之外，因证券、期货市 场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比 例不合适上述规定投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊治，但 中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变 动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资不合适第（15）项规定的，基金料理东说念主 不得新增出借业务。法律法则另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的预料约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起 驱动。   法律法则或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行顺应方法后，则本基金投资不再受预料限制或以诊治后的规定为准。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；                                     招募阐扬书   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过火他不正派的证券交游行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规定谢却的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、实践 约束东说念主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当合适基金的投资标的和投资策略，奉命基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻守利益淆乱，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱履行。预料交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与线路。首要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管机构取消上述谢却行动的，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行顺应方法后，则本基金投资不再受预料限制。   五、标的指数与事迹比拟基准   本基金的标的指数为：中证 500ESG 基准指数   本基金的事迹比拟基准为：中证 500ESG 基准指数收益率×95%+银行活期存 款税后利率×5%。   改日若出现标的指数不合适法律法则及监管要求（因成份股价钱波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构 退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个作事日向中国证监会叙述 并建议处理决策，如更换基金标的指数、调换运作方式、与其他基金合并、或者 间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持 有东说念主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决策确按期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息奉命基金份额持有东说念主 利益优先原则撑持基金投资运作。                                 招募阐扬书   六、风险收益特征   本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。本基金在约束基金净值增长率与事迹比拟基准之间的 日均追踪偏离度及年化追踪过错的基础上，力求终了突出事迹比拟基准的事迹表 现。历久来看，本基金具有与事迹比拟基准把握的风险水平。   本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及交游法令等各异带来的非凡风险。本基金可根据投资策略需要或不 同建立地市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产 投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   七、基金料理东说念主代表基金利用激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划管帐师事 务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募阐扬书“侧袋机制”部分的 规定。                                                  招募阐扬书      九、基金投资组合叙述      基金料理东说念主的董事会及董事保证本叙述中所载汉典不存在乌有纪录、误导性 述说或首要遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带作事。      基金托管东说念主根据本基金合同规定，复核了本叙述中的财务计划、净值阐扬和 投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导性述说或者首要遗漏。      以下内容摘自中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述。                                             占基金总资产的比例 序号           名堂              金额（元）                                                （%）       其中：股票                   33，023，179.34        93.68       其中：债券                    1，825，035.57         5.18           资产赞助证券                          -            -       其中：买断式回购的买入返售金                                           -             -       融资产    （1）叙述期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                     占基金资产净值比 代码      行业类别      公允价值（元）                                        例(%)  A 农、林、牧、渔业                       -             -  B 采矿业                 1，774，298.00          5.08  C 制造业                19，911，725.23         56.98     电力、热力、燃气及水  D                     1，171，449.00          3.35     坐蓐和供应业  E 建筑业                   524，794.00          1.50  F 批发和零卖业                837，123.18          2.40     交通运输、仓储和邮政  G                       848，470.00          2.43     业                                              招募阐扬书 H    住宿和餐饮业                              -         -      信息传输、软件和信息  I                            1，930，130.40      5.52      工夫服务业 J    金融业                      1，972，019.70      5.64 K    房地产业                       388，641.00      1.11 L    租出和商务服务业                   184，438.00      0.53 M    科学研究和工夫服务业                 409，469.80      1.17      水利、环境和人人设施 N                              304，430.00       0.87      料理业      住户服务、修理和其他 O                                        -         -      服务业 P    训诫                                 -          - Q    卫生和社会作事                            -          - R    文化、体育和文娱业                 197，336.00       0.56 S    笼统                        147，312.00       0.42      共计                      30，601，636.31     87.56    （2） 叙述期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                     占基金资产净值比 代码       行业类别     公允价值（元）                                        例(%)  A 农、林、牧、渔业                       -            -  B 采矿业                            -            -  C 制造业                 2，026，920.81         5.80     电力、热力、燃气及水  D                                -            -     坐蓐和供应业  E 建筑业                     8，930.00         0.03  F 批发和零卖业                         -            -     交通运输、仓储和邮政  G                        29，952.00         0.09     业  H 住宿和餐饮业                         -            -     信息传输、软件和信息  I                       304，882.66         0.87     工夫服务业  J 金融业                     8，140.00         0.02  K 房地产业                   33，462.00         0.10  L 租出和商务服务业                       -            -  M 科学研究和工夫服务业              1，410.56         0.00  N 水利、环境和人人设施                                   -            -     料理业  O 住户服务、修理和其他                                   -            -     服务业  P 训诫                             -            -  Q 卫生和社会作事                        -            -                                                           招募阐扬书  R    文化、体育和文娱业                           7，845.00          0.02  S    笼统                                         -             -       共计                              2，421，543.03          6.93      （3）叙述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本叙述期末未持有港股通股票资产。      （1）叙述期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细                                                   占基金资产净值比例 序号 股票代码        股票称呼 数目（股）公允价值（元）                                                      （%）      （3） 叙述期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名股票投资明细                                                    占基金资产净值比例 序号 股票代码        股票称呼 数目（股）公允价值（元）                                                       （%）                                                    占基金资产净值比例 序号         债券品种        公允价值（元）                                                       （％）       其中：政策性金融债                             -                 -                                                                 招募阐扬书 细          债券代                                             占基金资产净值比例 序号                债券称呼       数目（张）公允价值（元）            码                                                （%） 券投资明细         本基金本叙述期末未持有资产赞助证券。 明细         本基金本叙述期末未持有贵金属。 细         本基金本叙述期末未持有权证。         （1）叙述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         本基金本叙述期末未持有股指期货。         （2）本基金投资股指期货的投资政策         本叙述期末本基金未持有股指期货。         （1）本期国债期货投资政策         本基金本叙述期末未持有国债期货。                                      招募阐扬书  （2）叙述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  本基金本叙述期末未持有国债期货。  （3）本期国债期货投资评价  本基金本叙述期末未持有国债期货。  （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在叙述编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案拜谒，或在 叙述编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。  （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。  序号          称呼          金额（元）  本基金本叙述期末未持有处于转股期的可调换债券。 （1）叙述期末指数投资前十名股票中存在流畅受限情况的阐扬 本基金本叙述期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。 （2）叙述期末积极投资前五名股票中存在流畅受限情况的阐扬 本基金本叙述期末积极投资前五名股票中不存在流畅受限的情况。  由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                                               招募阐扬书                           第十部分 基金的事迹    基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛苦的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐扬书。    本基金基金合同收效日为 2022 年 10 月 25 日，基金事迹数据限制 2024 年 9 月 30 日。                           中金中证 500ESG 指数增强 A                                    事迹比      事迹比拟                           净值收                  净值收               较基准      基准收益      阶段                   益率标                        ①－③      ②－④                  益率①               收益率      率方法差                           准差②                                     ③         ④ 基金合同收效日 起至 2022 年 12     -4.24%    0.58%   0.26%     0.91%   -4.50%    -0.33% 月 31 日 日至 2023 年 12     -6.91%    0.72%   -5.84%    0.78%   -1.07%    -0.06% 月 31 日 基金合同收效日 起至 2024 年 09     -3.92%    1.13%   0.24%     1.20%   -4.16%    -0.07% 月 30 日                           中金中证 500ESG 指数增强 C                                    事迹比      事迹比拟                           净值收                  净值收               较基准      基准收益      阶段                   益率标                        ①－③      ②－④                  益率①               收益率      率方法差                           准差②                                     ③         ④ 基金合同收效日 起至 2022 年 12     -4.31%    0.58%   0.26%     0.91%   -4.57%    -0.33% 月 31 日 日至 2023 年 12     -7.29%    0.72%   -5.84%    0.78%   -1.45%    -0.06% 月 31 日 基金合同收效日 起至 2024 年 09     -4.66%    1.13%   0.24%     1.20%   -4.90%    -0.07% 月 30 日                                招募阐扬书                 第十一部分 基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据预料法律法则、表放荡文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账 户相孤苦。      四、基金财产的撑持和刑事作事   本基金财产孤苦于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑持。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规定刑事作事外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告破产等原 因进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。                                  招募阐扬书            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金预料的证券交游景观的交游日以及国度法律法则 规定需要对外线路基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产赞助证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定预料金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门预料规定。   （一）对存在活跃市集且好像获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交游日的报价不可确凿反馈公允价值的，移交报价进行诊治，确定公允 价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如若该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量持有预料资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有敷裕 可利用数据和其他信息赞助的估值工夫确定公允价值。领受估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得预料资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。                                   招募阐扬书   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，移交估值 进行诊治并确定公允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素， 诊治最近交游市价，确定公允价钱。   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调换债券以逐日收盘价行为估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值工夫确定公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产赞助证券，领受估值工夫确定公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，移交市集报价进行诊治以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应领受估值工夫确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券，领受估值工夫确定公允价值，在                                 招募阐扬书 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初度公设备行股票时公司激动公设备售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会预料规定确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。如法律法则今后另有规定的，从其规定。 估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市集交游互联互通机制 触及的境酬酢易景观所在地的法律法则规定应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收规定诊治或其他原因导致基金实践交征税金与                                   招募阐扬书 估算的应交税金有各异的，基金将在预料税金诊治日或实践支付日进行相应的估 值诊治。 门和行业协会的预料规定进行估值。 确保基金估值的自制性。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及预料法律法则的规定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据预料法律法则，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金预料的会 计问题，如经预料各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主张，按照 基金料理东说念主对基金净值的贪图结果对外赐与公布。   五、估值方法 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制。国度另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主每个作事日贪图基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个作事日对基金资产估值后，                                   招募阐扬书 将万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金料理东说念主对外公布。   六、估值过错的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值过错时，视为该类基金份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值过错，导致其他当事东说念主遇到损失的，过失 的作事东说念主应当对由于该估值过错遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过错作事方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错作事方承担； 由于估值过错作事方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成损失的，由估 值过错作事方对平直损失承担抵偿作事；若估值过错作事方照旧积极调和，而况 有协助义务确当事东说念主有敷裕的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过错作事方移交更正的情况向预料当事东说念主进行阐发，确保估值过错已得 到更正。   （2）估值过错的作事方对预料当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责， 而况仅对估值过错的预料平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过错作事方仍移交估值过错负责。如若由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一起返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错责                                  招募阐扬书 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若得到欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的抵偿额加上照旧得到的欠妥 得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值过错作事方。   （4）估值过错诊治领受尽量收复至假设未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，预料确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值过错发生 的原因确定估值过错的作事方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的作事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向预料当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值贪图出现过错时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施夺目损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 业时；                                  招募阐扬书 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停估值；      八、基金净值的阐发   基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金料理东说念主负责贪图，基金 托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个洞开日交游收尾后贪图当日的基金资 产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 贪图结果复核阐发后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按规定对基金净值赐与公 布。      九、特殊情况的处理 差不行为基金资产估值过错处理。 的数据过错等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，或由于不可抗力等原因，基金管 理东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、顺应、合理的措施进行检讨，然而未能发 现该过错而形成的基金资产估值过错，基金料理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿作事。 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应积极遴选必要的措施撤消或削弱由此形成的影响。      十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。                                   招募阐扬书             第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 服务费，万般别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金吞并类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基 金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致可对基金收益分拨原则进行诊治，无需召开基 金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。                                招募阐扬书   五、收益分拨决策真实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 线路办法》的预料规定在规定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的贪图方法，依照《业务法令》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募阐扬书“侧 袋机制”部分的规定。                                  招募阐扬书            第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提方法和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。料理费的贪图 方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时预料基金托管东说念主协商处理。                                    招募阐扬书    在首期支付基金料理费前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主出具郑重函件指定基 金料理费的收款账户。基金料理东说念主如需要变更此账户，应提前 5 个作事日向基金 托管东说念主出具书面的收款账户变更陈述。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的贪图 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时预料基金托管东说念主协商处理。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 计提。贪图方法如下：    H=E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主向基 金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起五个作事日 内从基金财产中一次性划出，经登记机构隔离支付给各个基金销售机构。若遇法 定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付 日支付。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据预料法则及相应条约规                                招募阐扬书 定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户预料的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，预料用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐扬书“侧袋机制”部分的规定。      五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的预料税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度预料税收征收的规定代扣代缴。                                        招募阐扬书             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度线路； 管帐核算，按照预料规定编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息线路办法》的预料规定在规定媒介公告。                                  招募阐扬书             第十六部分 基金的信息线路      一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办 法》、《流动性风险料理规定》、《基金合同》过火他预料规定。      二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组 织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的规定线路基金信息，并保证所线路信息真实凿性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规定时候内，将应予线路的基金信 息通过合适中国证监会规定条件的用以进行信息线路的宇宙性报刊（以下简称 “规定报刊”）及《信息线路办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等 媒介线路，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开线路的信息汉典。      三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动： 字；                                  招募阐扬书      四、本基金公开线路的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基 金信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除十分阐扬外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募阐扬书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品汉典概要 基金份额持有东说念主大会召开的法令及具体方法，阐扬基金居品的特性等触及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 阐扬基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐扬书的信息 发生首要变更的，基金料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募阐扬书并登载 在规定网站上；基金招募阐扬书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募阐扬书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品汉典概要的信息发生首要变 更的，基金料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品汉典概要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品汉典概要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品 汉典概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐扬书教导性公告、《基金合同》教导性公告登                                招募阐扬书 载在规定报刊上；将基金份额发售公告、基金招募阐扬书、基金居品汉典概要、 基金合同、托管条约登载在规定网站上，并将基金居品汉典概要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载 在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐扬书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在规定网站线路一次万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路洞开日的万般基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站线路半 年度和年度终末一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募阐扬书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的贪图方式及预料申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （六）基金按期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在规定网站上，并将年度叙述教导性公告登载在规定报刊上。基金年 度叙述中的财务管帐叙述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。                                  招募阐扬书   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在规定网站上，并将中期叙述教导性公告登载在规定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起十五个作事日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在规定网站上，并将季度叙述教导性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期基金季度叙述、 基金中期叙述或者基金年度叙述。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按期叙述“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下线路该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述 期内持有份额变化情况及本基金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中线路基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时叙述   本基金发生首要事件，预料信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书， 并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；                                   招募阐扬书 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务预料行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 实践约束东说念主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）剖判公告                                招募阐扬书   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，预料信息线路义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开剖判。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理叙述   基金合同间隔的，基金料理东说念主应当照章组织清理小组对基金财产进行清理并 作出清理叙述。清理叙述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计，并由讼师事务所出具法律主张书。清理小组应当将清理叙述登载在 规定网站上，并将清理叙述教导性公告登载在规定报刊上。   （十一）投资股指期货的信息线路   基金料理东说念主应当在基金季度叙述、基金中期叙述、基金年度叙述等按期叙述 和招募阐扬书（更新）等文献中线路股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险计划等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以 及是否合适既定的投资政策和投资标的。   （十二）投资国债期货的信息线路   基金料理东说念主应当在基金季度叙述、基金中期叙述、基金年度叙述等按期叙述 和招募阐扬书（更新）等文献中线路的国债期货交游情况，应当包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险计划等，并充分揭示国债期货交游对本基金总体风险 的影响以及是否合适既定的投资政策和投资标的。   （十三）投资股票期权的信息线路   基金料理东说念主应在按期信息线路文献中线路参与股票期权交游的预料情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资标的。   （十四）投资资产赞助证券的信息线路   基金料理东说念主应在基金年度叙述及基金中期叙述中线路其持有的资产赞助证 券总额、资产赞助证券市值占基金净资产的比例和叙述期内扫数的资产赞助证券 明细。基金料理东说念主应在基金季度叙述中线路其持有的资产赞助证券总额、资产支                                  招募阐扬书 持证券市值占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产赞助证券明细。   （十五）融资和转融通证券出借业务情况   基金料理东说念主应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按期叙述和招募阐扬书（更 新）等文献中线路参与融资和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开 展情况、损益情况、风险及料理情况，并就叙述期内参与转融通证券出借业务发 生的首要关联交游事项作念翔实阐扬。   （十六）投资港股通标的股票的信息线路   若本基金参与港股通交游，基金料理东说念主应当在基金季度叙述、基金中期叙述、 基金年度叙述等按期叙述和招募阐扬书（更新）等文献中线路参与港股通交游的 预料情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集交游 互联互通机制投资香港股票市集的信息线路另有规定的，从其规定。   （十七）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，预料信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募阐扬书的规定进行信息线路，详见招募阐扬书“侧袋机制”部分的规定。   （十八）中国证监会规定的其他信息。   六、信息线路事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路料理轨制，指定特地部门及 高等料理东说念主员负责料理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合适中国证监会预料基金信息 线路内容与花样准则等法则的规定。   基金托管东说念主应当按照预料法律法则、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期叙述、更新的招募阐扬书、基金居品汉典概要、基金清理叙述等 预料基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主出具书面文献或者电子阐发。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金                                 招募阐扬书 信息，并保证预料报送信息真实凿、准确、好意思满、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介线路信息，然而其他人人媒介不得早于规定媒介线路信息，而况 在不同媒介上线路吞并信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法令的预料规定。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计叙述、法律主张书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将预料档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。      七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照预料法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延长线路基金预料信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长线路基金预料信 息：                                  招募阐扬书               第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资情愫和交游轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市 场产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券市集受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特色，而周期性 的经济运行周期阐扬将对质券市集的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。   （3）利率风险   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金 投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率飞腾时，基金持有的债 券价钱下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   （4）债券收益率弧线风险   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动预料的风险，不同信用水平的 货币市集投资品种具有不同的收益率弧线结构，若收益率弧线莫得如预期变化， 可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期计划并 不可充分反馈这一风险的存在。   （5）上市公司筹划风险   上市公司的筹划好坏受多种因素影响，如管明智商、财务现象、市集远景、 行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若本基金投资的 上市公司筹划不善，其股票价钱可能下落，或者好像用于分拨的利润减少，使基 金财产投资收益下降。天然本基金不错通过投资万般化来分散这种非系统风险， 但不可完全隐私。   （6）购买力风险                                招募阐扬书   基金的利润将主要通过现款花样来分拨，而现款可能因为通货膨大的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降。   （7）再投资风险   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到比已往较少的 收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。   （8）债券回购风险   债券回购为普及全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购交游中交游敌手在回购到期时，不可偿还一起或部分证券或价款，形成基 金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使扫数这个词组合风险放大的 风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大 的同期，也对基金组合的波动性（方法差）进行了放大，即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高，风险骄横进度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也 就越大。   信用风险主要指债券刊行东说念主因筹划情况恶化等因素发生负约，或债券刊行东说念主 断绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用品级裁汰导致债券价 格波动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因负约而产生的证券交割风险。   由于市集或个券交游量不足，导致证券不可马上、低成腹地转变为现款，从 而对基金收益形成不利影响。流动性风险还包括基金出现多数赎回，导致莫得足 够的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金领受洞开方式运作，基金料理东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回， 但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、                                 招募阐扬书 赎回时除外。基金料理东说念主将加强对申购、赎回文节的料理，合理约束基金份额持 有东说念主鸠合度，审慎阐发大额申购与大额赎回肯求。具体内容详见本招募阐扬书“基 金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有简易流动性的金融器用，以标的指数的成份股过火 备选成份股为主要投资对象。笼统评估在闲居市集环境下，本基金的流动性风险 适中，但不撤消在特定阶段、特定市集环境下特定投资标的出现流动性较差的情 况，可能存在以卑鄙动性风险：一是基金料理东说念主建仓或进行组合诊治时，可能由 于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付投 资者的赎回，基金被迫以不顺应的价钱卖出资产。两者均可能使基金净值受到不 利影响。   （3）多数赎回情形下的流动性风险料理措施   基金出现多数赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象或 多数赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回肯求、部分脱期赎回或降速 支付赎回款项或中国证监会认定的其他措施。同期，如本基金单个基金份额持有 东说念主在单个洞开日肯求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上的，基金料理东说念主 有权对其遴选脱期办理赎回肯求的措施。详见本《招募阐扬书》“基金份额的申 购与赎回”中“多数赎回的情形及处理方式”部天职容。发生上述情形时，投资东说念主 靠近无法一起赎回或无法实时得到赎回资金的风险。在本基金暂停或脱期办理投 资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将靠近净值波动的风险。 未赎回的基金份额持有东说念主仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净 资产产生的负面影响。   （4）实施备用的流动性风险料理器用的情形、方法及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性进犯等顶点情况下发生无法移交投资者多数赎回的 情形时，基金料理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的规定，严慎收用脱期办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险料理器用行为 辅助措施。对于万般流动性风险料理器用的使用，基金料理东说念主将依照严格审批、                                 招募阐扬书 审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批方法 并与基金托管东说念主协商一致。在实践运用万般流动性风险料理器用时，投资者的赎 回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金料理东说念主将严格依照法律法则及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   在基金料理运作过程中基金料理东说念主的学问、教授、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，如基金料理东说念主判断有 误、获取信息不全、或对投资器用使用欠妥等会影响基金收益水平，从而产生风 险。因此，本基金可能因为基金料理东说念主的料理水平、料理妙技和料理工夫等因素 影响基金收益水平。   本基金领受的估值方法有可能不可充分反馈和揭示风险，或经济环境发生重 大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金料理东说念主和基金托管 东说念主将共同协商，参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，诊治最近交游市 价，使诊治后的基金资产净值更公允地反馈基金资产价值，确保基金资产净值不 会对基金份额持有东说念主形成本质性的挫伤。   基金运作过程中，因里面约束存在裂缝或者东说念主为因素形成操作过错或违反操 作规程等引致的风险，举例，越权非法交游、管帐部门诓骗、交游过错、IT 系 统故障等风险。   在本基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差 错而影响交游的闲居进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种工夫风险可能来 自基金料理东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   根据证券交游资金前端风险约束的预料业务法令，上海证券交游所、深圳证 券交游所、中国证券登记结算有限作事公司将对质券交游资金进行前端风险约束， 因不可抗力、惟恐事件、工夫故障、首要差错等原因导致资金前端约束出现格外 的，交游所、中国结算可能遴选诊治额度、暂停实施资金前端约束、限制交游单 元交游权限等处置措施。当资金前端约束出现格外情况或交游所、中国结算遴选                                 招募阐扬书 相应措施，或在基金料理东说念主、基金托管东说念主向交游所、中国结算申报资金前端约束 预料信息时信息传递不足时、申报信息不准确、申报经过不法度等原因均可能造 成基金财产的损失。   基金料理或运作过程中，因违反国度法律、法则、监管部门的规定以及基金 合同预料规定而给基金财产带来损失的风险。   （1）标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险   标的指数并不可完全代表扫数这个词股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹划现象、 投资东说念主情愫和交游轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合酬报与标的指数酬报偏离的风险   a.由于标的指数诊治成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊治中 产生追踪偏离度与追踪过错；   b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权 重发生变化，使本基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离度和追踪过错；   c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合 或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过错；   d.由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金料理费和基金托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过错；   e.在本基金指数化投资过程中，基金料理东说念主的管明智商，举例追踪指数的水 平、工夫妙技、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影 响本基金对标的指数的追踪进度；   f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；因进犯卖空、对                                    招募阐扬书 冲机制过火他器用形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动； 因指数发布机构指数编制过错等，由此产生追踪偏离度与追踪过错。   （4）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊治， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项诊治带来的 风险与成本。   （5）主动增强投资的风险   根据本基金的投资策略，为了得到突出指数的投资酬报，不错在被迫追踪指 数的基础上进行一些优化诊治，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换 或者加多一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化诊治投资组合的 决策，最闭幕果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但 也有可能低于指数收益率。   （6）追踪过错约束未达约定标的的风险   本基金力求约束净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的皆备 值不进步 0.5%，年化追踪过错不进步 7.75%，但因标的指数编制法令诊治或其 他因素可能导致追踪过错进步上述范围，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发 生较大偏离。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 出成份股以获取足额的现款以支付赎回款。基金资产亦可能出现无可参考的活跃 市集价钱且领受估值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性的情况。基金料理东说念主 不错按照基金合同，根据基金那时的资产组合现象或多数赎回份额占比情况决定 全额赎回、暂停接受赎回肯求、部分脱期赎回或降速支付赎回款项、中国证监会 认定的其他措施，投资者可能靠近无法赎回一起或部分基金份额的风险。                                   招募阐扬书   （8）成份股退市的风险   指数成份股发生昭着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出诊治 的，基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，笼统磋议成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对追踪过错的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应诊治。   （9）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，改日指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的料理和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个作事日向中国证监会叙述并建议处理决策，如更换基金标的指 数、调换运作方式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未胜利召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同间隔。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、调换运作方式， 与其他基金合并、或者间隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决策确定并实施前，基金 料理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息奉命基金份额持 有东说念主利益优先原则撑持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐扬与预料市集阐扬有在各异，影响投资收益。   （10）港股通机制下，港股投资的风险   本基金并非势必投资于港股，但本基金投资范围包括港股通机制下允许投资 的香港联合交游所上市的股票，故除与其他投资于内地市集股票的基金所靠近的 共同风险外，本基金还可能会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集制 度以及交游法令等各异带来的非凡风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港 股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、 港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不可闲居交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   （11）期货投资风险   本基金不错投资于期货，投资期货的主要风险包括但不限于流动性风险、期                                  招募阐扬书 货基差风险、期货合约缓期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、繁衍品 杠杆风险、敌手方风险、平仓风险、无法平仓风险等，可能导致基金财产遇到损 失。基金料理东说念主将根据法律法则、基金合同及公司里面约束的要务实施期货业务 风险约束，对期货投资风险进行识别、评估和约束。   （12）资产赞助证券投资风险   本基金投资品种包含资产赞助证券品种，由于资产赞助证券一般都针对特定 机构投资东说念主刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内流畅转让，该品种的流动性较差， 且典质资产的流动性较差，因此，持有资产赞助证券可能给组合股产净值带来一 定的风险。另外，资产赞助证券还靠近提前偿还和脱期支付的风险。   （13）期权投资风险   本基金的投资范围包括期权，投资期权的主要风险包括但不限于市集风险、 流动性风险、保证金风险、信用风险等。其中，市集风险指由于标的价钱变动而 产生的繁衍品的价钱波动，影响基金收益而产生风险；流动性风险指当基金交游 量大于市集可报价的交游量而产生的风险；保证金风险指由于无法实时筹措资金 骄贵建立或者撑持繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的风险；信用风险指交 易敌手不肯或无法履行契约的风险。   （14）流动性受限证券投资风险   本基金不错投资流动性受限证券，可能由于法律法则、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价钱赐与变现。同期由于流畅受限证券的非流畅特性，在本 基金参与投资后将在一按期限内无法流畅，在靠近基金大范畴赎回的情况下有可 能因为无法变现形成流动性风险。   （15）转融通证券出借业务风险   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于： 付赎回款项的风险。 补偿以及借条用度的风险。                                 招募阐扬书   为了更好的驻守转融通证券出借业务所靠近的万般风险，基金料理东说念主将合理 分散出借期限与借条证券公司的鸠合度。对通过约定申报方式参与的出借业务借 券证券公司进行尽责拜谒与准入料理。加强关联交游料理，奉命基金份额持有东说念主 利益优先原则，按照市集自制合理价钱履行。加强压力测试料理，合理确定出借 证券的范围、期限和比例，并制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，灵验防 范和约束风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   （16）参与融资业务的风险   本基金不错根据预料法律法则和政策的规定进行融资业务。融资业务除了具 有豪迈交游具有的市集风险外，还蕴含其非凡的风险，包括但不限于杠杆风险、 强制平仓风险、监管风险、其他风险等。   （17）存托凭证投资风险   本基金的投资范围包括存托凭证。除靠近与其他投资沪深市集股票的基金共 同的风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大牺牲的风 险，以及与更动企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及交游机制预料的 风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权利 等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、利用表决权等方 面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动不断存托凭证持有东说念主的风险；因多 地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息线路监 管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险等。   （18）证券公司短期公司债券投资风险   本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券 非公设备行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行 主体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   （19）启用侧袋机制的风险                                招募阐扬书   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至特地的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，想法在于有 效防碍并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额闲居洞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下候具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主 在基金按期叙述中线路叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的作事。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主贪图各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需 磋议主袋账户资产，并根据预料规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金线路的事迹计划不可反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。 的风险   本基金法律文献投资章节预料风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集精深礼貌等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述及评价方法、 结果很可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与居品风险之间的匹配。                                 招募阐扬书   （1）跟着合适本基金投资理念的新投资器用的出现和发展，如若投资于这 些器用，基金可能会靠近一些特殊的风险。   （2）干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运 行，可能导致基金资产的损失。   （3）金融市集危急、行业竞争、代理商负约、基金托管东说念主负约等超出基金 料理东说念主自身平直约束智商之外的风险，也可能导致基金份额持有东说念主利益受损。   （4）基金料理东说念主、基金托管东说念主因丧休闲务资历、歇业、落幕、取销、破产， 可能导致基金财产的损失，从而带来风险。   （5）其他不可先见、不可驻守的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 售，然而，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机构担保 收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。                                 招募阐扬书              第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施方法   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划管帐师事 务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘 请合适《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并线路专项审计 主张。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户 的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募阐扬书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募阐扬书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求进步前一洞开日 主袋账户总份额的10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作计划和基金事迹计划应当以主袋 账户资产为基准。基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对 主袋账户投资组合的诊治，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   （三）基金的用度                                招募阐扬书   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费，预料用度可酌情收取或减 免。基金料理东说念主不错将与侧袋账户预料的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额骄贵基金合同收益分拨条件的情形下， 基金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息线路   基金料理东说念主应按照招募阐扬书“基金的信息线路”部分规定的基金净值信息 线路方式和频率线路主袋账户万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当暂停线路侧袋账户的万般基金份额净值 和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金按期叙述中线路叙述期内特定资 产处置进展情况，线路叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金料理东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。   基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。启用侧袋机制的临 时公告内容应当包括启用原因及方法、特定资产流动性和估值情况、对投资者申 购赎回的影响、风险教导等要紧信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特 定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项、预料用度发生情况 等要紧信息。   （六）特定资产处置清理   基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   （七）侧袋的审计                               招募阐扬书  基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和间隔侧袋机制后，实时聘用合适《中华东说念主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并线路专项审计主张。   三、本部分对于侧袋机制的预料规定，但凡平直援用法律法则的部分，如 将来法律法则修改导致预料内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行顺应方法后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前 提下，可平直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议。                                  招募阐扬书    第十九部分 基金合同的变更、间隔和基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行预料方法后，《基金合同》应当间隔： 制方法变动之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金料理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处理决策进行表决，基金份额 持有东说念主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的； 基金托管东说念主连结的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有证券、期货预料业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的                                 招募阐扬书 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）聘用管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 叙述出具法律主张书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。      四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。      五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。      六、基金财产清理的公告   清理过程中的预料首要事项须实时公告；基金财产清理叙述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国                                 招募阐扬书 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会备案后 登载在规定网站上，并将清理叙述教导性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及预料文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规定的最 低期限。                          招募阐扬书        第二十部分 基金合同的内容纲领 基金合同的内容纲领见附件 1。                          招募阐扬书       第二十一部分 托管条约的内容纲领 托管条约的内容纲领见附件 2。                                       招募阐扬书        第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金料理东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，可加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   一、对账单的寄送服务 交游阐发单，或在 T+2 日后通过电话、网上服务妙技查询交游阐发情况。基金 料理东说念主不向投资东说念主寄送交游阐发单。 东说念主寄送纸质季度对账单；每年度收尾后 15 个作事日内，基金料理东说念主向定制对账 单的基金份额持有东说念主寄送纸质年度对账单。   二、网上答理服务   通过本基金料理东说念主网站或微信公众号，投资东说念主可得到如下服务：   个东说念主投资东说念主和机构投资东说念主不错通过基金料理东说念主网站（www.ciccfund.com）查 询所持有基金的基金份额、交纪行录等信息。   投资东说念主不错通过基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的万般信息，包括基 金的法律文献、基金按期叙述、基金临时公告及基金料理东说念主最新动态等预料汉典。   三、电子邮件服务   基金料理东说念主为投资东说念主提供电子邮件方式的业务计划、投诉受理、基金份额净 值查询等服务。   四、客户服务中心电话服务   投资东说念主或基金份额持有东说念主如若想了解申购与赎回的交游情况、基金账户余额、                                      招募阐扬书 基金居品与服务等信息，拨打基金料理东说念主宇宙统一客服电话 400-868-1166（免长 途话费）可享有如下服务： 资东说念主不错自助查询账户余额、交游情况、基金净值等信息。 投诉受理等服务。   基金料理东说念主网站和电子信箱   基金料理东说念主网址：www.ciccfund.com   电子信箱：services@ciccfund.com   五、如本招募阐扬书存在职何您/贵机构无法剖判的内容，请通过上述方式 预料基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面剖判了本招募阐扬书。                                               招募阐扬书               第二十三部分 其他应线路事项 序号          公告事项                 法定线路方式   法定线路日历      中金中证 500ESG 基准指数增      强型证券投资基金以通讯方      式召开基金份额持有东说念主大会      的第二次教导性公告      中金中证 500ESG 基准指数增      阐扬书(2023 年第 1 号)      中金中证 500ESG 基准指数增      汉典概要更新(2023 年第 1 号)      对于中金中证 500ESG 基准指      数增强型证券投资基金基金      份额持有东说念主大会会议情况的      公告      中金基金料理有限公司对于      罪犯分子假冒“中金基金”名      投资名堂”进行欺骗行径的风      险教导      中金基金料理有限公司旗下      示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增      中金基金料理有限公司董事      长、高等料理东说念主员变更公告      中金基金料理有限公司高等      料理东说念主员变更公告                                          招募阐扬书      罪犯分子假冒“中金基金”名      义进行欺骗行径的风险教导      中金基金料理有限公司旗下      公告      中金中证 500ESG 基准指数增      度叙述      中金基金料理有限公司旗下      示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增      中金基金料理有限公司对于      址变更的公告      中金中证 500ESG 基准指数增      汉典概要更新      中金基金料理有限公司旗下      示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增      中金基金料理有限公司高等      料理东说念主员变更公告      中金基金料理有限公司对于      建设深圳分公司的公告      中金基金料理有限公司旗下      公告                                           招募阐扬书      中金中证 500ESG 基准指数增      期叙述      中金基金料理有限公司对于      董事会成员变更的公告      中金基金料理有限公司高等      料理东说念主员变更公告      中金基金料理有限公司旗下      示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增                                       招募阐扬书          第二十四部分 招募阐扬书存放及查阅方式   本招募阐扬书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资 东说念主可在办公时候查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复 制件或复印件。对投资东说念主按此种方式所得到的文献过火复印件，基金料理东说念主保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错平直登录基金料理东说念主的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载 招募阐扬书。                                      招募阐扬书             第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金注册 的文献   （二）《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合同》   （三）《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金托管条约》   （四）对于肯求召募注册中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金的 法律主张   （五）基金料理东说念主业务资历批复和营业派司   （六）基金托管东说念主业务资历批复和营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务资历批件和营业派司存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管 条约过火余备查文献存放在基金料理东说念主处。投资东说念主可在营业时候免费到存放地点 查阅，也可按工本费购买复印件。                            中金基金料理有限公司                                 招募阐扬书             附件 1：基金合同的内容纲领      一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金料理东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及预料法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度预料法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的预料行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及预料法律规定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者                                 招募阐扬书 实施其他法律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适预料法律、法则的前提下，制订和诊治预料基金认购、申购、 赎回、调换、按期定额投资、转托管和非交游过户等业务法令；   （17）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎辛苦的原则料理和运用 基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤苦，对所料理的不同基金隔离 料理，隔离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他预料规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选顺应合理的措施使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规定，按预料规定贪图并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；   （10）编制季度、中期叙述和年度叙述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他预料规定，履行信息披 露及叙述义务；                                   招募阐扬书   （12）保守基金生意深重，不透露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他预料规定另有规定外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东说念主透露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他预料规定召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关汉典不低于法律法则规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在规定时候发出，而况 保证投资者好像按照《基金合同》规定的时候和方式，随时查阅到与基金预料的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到预料汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告破产时，实时叙述中国证监会 并陈述基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理预料基 金事务的行动承担作事；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效， 基金料理东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基                                  招募阐扬书 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规定安全 撑持基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的 情形，应报告中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据预料市集法令，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以老诚信用、辛苦尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）建设特地的基金托管部门，具有合适要求的营业景观，配备敷裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金隔离培植账户，孤苦核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户培植、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；                                  招募阐扬书   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他预料规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金料理东说念主代表基金签订的与基金预料的首要合同及预料凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意深重，除《基金法》、《基金合同》过火他预料规定另 有规定外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主透露；   （8）复核、审查基金料理东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径预料的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐叙述、基金季度叙述、中期叙述和年度叙述出具主张， 阐扬基金料理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如 果基金料理东说念主有未履行《基金合同》规定的行动，还应当阐扬基金托管东说念主是否采 取了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他预料汉典不少于法 定最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其寄予的登记机构接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作预料账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或预料规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他预料规定，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规定监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告破产时，实时叙述中国证监会 和银行业监督料理机构，并陈述基金料理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿作事，其抵偿                                 招募阐扬书 作事不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金料理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）雅致阅读并战胜《基金合同》；                                  招募阐扬书  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关切基金信息线路，实时利用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规定的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者《基金合同》间隔的 有限作事；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）战胜基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的预料交游及业 务法令；  （10）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的方法和法令  （一）召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有规定的除外：  （1）间隔《基金合同》；  （2）更换基金料理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调换基金运作方式；  （5）诊治基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬金方法或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会方法；  （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金                                   招募阐扬书 份额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、或者变更收 费方式；   （3）履行顺应方法后，诊治基金份额类别培植、对基金份额分类办法及规 则进行诊治、罢手现有基金份额类别的销售、诊治现有基金份额类别的费率水平；   （4）若本基金料理东说念主同期料理追踪吞并标的指数的增强策略交游型洞开式 指数证券投资基金（ETF），则基金料理东说念主在履行顺应方法后使本基金遴选 ETF 联合基金模式运作并相应修改基金合同；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （7）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构诊治预料申购、赎回、调换、 基金交游、非交游过户、转托管等业务法令；   （8）履行顺应方法后，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集；                                    招募阐扬书 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈述基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈述基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并陈述基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得淆乱、纷扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的陈述时候、陈述内容、陈述方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；                                招募阐扬书   （4）授权寄予阐扬注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点;   （5）会务常设预料东说念主姓名及预料电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 中阐扬本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、寄予的公证机关过火联 系方式和预料东说念主、表决主张寄交的截止时候和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金料理东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面陈述基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票效能。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予阐扬注解合适法律法则、《基金合 同》和会议陈述的规定，而况持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记汉典 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄横， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基                                  招募阐扬书 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样或基金合同约定的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个作事日内连 续公布预料教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议陈述规定的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决主张；基金托管东说念主或基金 料理东说念主经陈述不参加收取书面表决主张的，不影响表决效能；   （3）本东说念主平直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决主张或授权他东说念主代表出具 表决主张；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主张的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主张的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主张的 代理东说念主出具的寄予东说念主理有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予阐扬注解符 正当律法则、《基金合同》和会议陈述的规定，并与基金登记机构记录相符；                                  招募阐扬书 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾通的方式召开基金份额持有东说念主大 会，会议方法比照现场开会和通讯方式开会的方法进行。 面、聚集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩方法确定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份阐扬注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称呼）和预料方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决                                 招募阐扬书 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以 十分决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调换基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗笔据阐扬注解，不然提交 合适会议陈述中规定的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议陈述规定的书面表决主张视为灵验表决，表决主张迟滞不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主张的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议驱动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票                                 招募阐扬书 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效能。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如若领受 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有不断力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则预料基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主隔离持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若预料 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主                                  招募阐扬书 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日预料基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日预料基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日预料基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）预料基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 决条件等规定，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致预料内 容被取消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、间隔与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更                                  招募阐扬书 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行预料方法后，《基金合同》应当间隔： 制方法变动之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金料理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处理决策进行表决，基金份额 持有东说念主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的； 基金托管东说念主连结的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有证券、期货预料业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金财 产；                                 招募阐扬书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）聘用管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 叙述出具法律主张书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的预料首要事项须实时公告；基金财产清理叙述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会备案后 登载在规定网站上，并将清理叙述教导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及预料文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规定的最 低期限。   四、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同预料的争议，基金                                招募阐扬书 合同当事东说念主应尽量通过协商、长入路子处理。不肯或者不可通过协商、长入处理 的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终端的对各方当事东说念主均有不断力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，连接诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，不含港澳台立法）统辖并 从其解释。   五、基金合同的存放及查阅方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公景观和营业景观查阅。                                       招募阐扬书              附件 2：托管条约的内容纲领   一、基金托管条约当事东说念主  （一）基金料理东说念主  称呼：中金基金料理有限公司  注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层  邮政编码：100004  法定代表东说念主：李金泽  成立日历：2014 年 2 月 10 日  批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监许可201497 号  组织花样：有限作事公司  注册成本：东说念主民币 6 亿元  存续期间：持续筹划  筹划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产料理、资产料理和中国证监 会许可的其他业务。  （二）基金托管东说念主  称呼：宁波银行股份有限公司（简称：宁波银行）  住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号  办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号  邮政编码：315042  法定代表东说念主：陆华裕  成立日历：1997 年 4 月 10 日  基金托管业务批准文号：证监许可20121432 号  批准建设机关和批准建设文号：中国银监会，银监复200764 号  组织花样：股份有限公司  注册成本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整  存续期间：持续筹划                                 招募阐扬书   筹划范围：接纳公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；从事银行卡服务；提供担保；代理收付款项及代理保障业务； 提供撑持箱业务；办理方位财政信用盘活使用资金的寄予贷款业务；外汇进款、 贷款、汇款；外币兑换；海外结算，结汇、售汇；同行外汇拆借；外币单据的承 兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督料理机构、中国东说念主民银行和国度外汇管 理机关批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象、投资比例、投资限制、关联方交游等事项进行监督。《基 金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘方法的，基金料理东说念主应按照基金托管 东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用预料工夫系统，对基金实践 投资是否合适《基金合同》对于证券遴聘方法的约定进行监督，对存在疑义的事 项进行核查。   本基金的投资范围为具有简易流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港 股通标的股票、债券（包括国债、金融债、方位政府债、企业债、公司债、公开 刊行的次级债、可调换债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府赞助机构债券、政府赞助债券等）、 资产赞助证券、货币市集器用、同行存单、银行进款、债券回购、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但 须合适中国证监会预料规定）。   本基金不错根据预料法律法则的规定参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80% （其中投资于港股通标的股票的比例不进步股票资产的 20%）；投资于标的指数                                    招募阐扬书 成份股及备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%；每个交游日日终在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履 行顺应方法后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督： 港股通标的股票的比例不进步股票资产的 20%）；投资于标的指数成份股及备选 成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%； 易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； A+H 股共计贪图），其市值不进步基金资产净值的 10%； 内地和香港同期上市的 A+H 股共计贪图），不进步该证券的 10%，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规定的比例限制； 金资产净值的 10%； 该资产赞助证券范畴的 10%； 券，不得进步其万般资产赞助证券共计范畴的 10%； 基金持有资产赞助证券期间，如若其信用品级下降、不再合适投资方法，应在评                                   招募阐扬书 级叙述发布之日起 3 个月内赐与一起卖出； 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 资产净值的 40%，插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （1）在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值不得进步基金资产 净值的 10%；   （2）在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赞助证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （3）在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步基金持有 的股票总市值的 20%；   （4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差贪图）应当合适基金合同对于股票投资比例的预料约定；   （5）在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 进步上一交游日基金资产净值的 20%；   （6）在职何交游日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得进步 基金资产净值的 15%；   （7）在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金持有 的债券总市值的 30%；   （8）在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 进步上一交游日基金资产净值的 30%；   （9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差贪图）应当合适基金合同对于债券投资 比例的预料约定；                                   招募阐扬书   （1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值 的 10%；   （2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或交游所法令招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （3）未平仓的期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数贪图； 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的证券资产不得进步 基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券归为《流动性风 险料理规定》所述流动性受限资产的范围；同期，本基金参与出借业务的单只证 券不得进步本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得进步 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外 的因素致使基金不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资； 票，不得进步该上市公司可流畅股票的 15%；本基金料理东说念主料理的一起投资组合 持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的 30%； 完全按照预料指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制； 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；                                    招募阐扬书 上市交游的股票合并贪图，法律法则或监管机构另有规定从其规定；   除上述 2、9、15、16、18 情形之外，因证券、期货市集波动、上市公司合 并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规定投 资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会规定的特 殊情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外 的因素致使基金投资不合适第 15 项规定的，基金料理东说念主不得新增出借业务。法 律法则另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的预料约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起 驱动。   法律法则或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行顺应方法后，则本基金投资不再受预料限制或按诊治后的规定履行。   本基金在驱动进行期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期 货开户、清理、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   （三）基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及《基金合同》的约定，对本托 管条约第十五条第九款基金投资谢却行动通过过后监督方式进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、实践 约束东说念主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当合适基金的投资标的和投资策略，奉命基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻守利益淆乱，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱履行。预料交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与线路。首要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金                                 招募阐扬书 料理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供合适法律法则及行业方法的、经庄重遴聘的、本基金适用的银行间债 券市集交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金料理东说念主应 严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘交游敌手。基金托管东说念主监督 基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金料理 东说念主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定 前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。 如基金料理东说念主根据市集情况需要临时诊治银行间债券市集交游敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主阐扬原理，并在与交游敌手发生交游前 3 个作事日内与 基金托管东说念主协商处理。   基金料理东说念主负责对交游敌手的资信约束，按银行间债券市集的交游法令进行 交游，并负责处理因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律作事及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主和基金管 理东说念主确定的时候前仍未承担负约作事过火他预料法律作事的，基金料理东说念主不错向 预料交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进 行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游 方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主无过失的，不 承担由此形成的任何损构怨作事。   （五）基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主投资流畅受限证券进行监督。   基金料理东说念主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会预料规定，明确基金 投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险约束轨制，驻守流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金料理东说念主是否战胜相 关轨制、流动性风险处置预案以及预料投资额度和比例等的情况进行监督。 《上市公司证券刊行料理办法》法度的非公设备行股票、公设备行股票网下配售 部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券，不包括由于发布首要讯息或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受                                 招募阐扬书 限证券。基金投资流畅受限证券，还应战胜《对于基金投资非公设备行股票等流 通受限证券预料问题的陈述》等预料规定。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限作事公司或中 央国债登记结算有限作事公司负责登记和存管，并可在证券交游所或宇宙银行间 债券市集交游的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东说念主负责 预料作事的落实和调和，并确保基金托管东说念主好像闲居查询。基金托管东说念主不承担因 基金料理东说念主过失产生的流畅受限证券登记存管问题形成的基金托管东说念主无法安全 撑持本基金资产的作事与损失，及因流畅受限证券存管平直影响本基金安全的责 任及损失。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要处理的基金投资 比例限制失调、基金流动性艰难以及预料损失的移交处理措施，以及预料格外情 况的处置。基金料理东说念主应在初度投资流畅受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公设备行股票预料流动性风险处置预案。   基金料理东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对预料风险 遴选积极灵验的措施，在合理的时候内灵验处理基金运作的流动性问题。如因基 金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰难时，基金料理东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流畅受限证券导致的 流动性风险，基金托管东说念主在切实履行监督义务后，不承担任何作事。如因基金管 理东说念主过失导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担作事的，基金料理东说念主应抵偿基 金托管东说念主由此遇到的平直损失。 金托管东说念主提交预料书面汉典，并保证向基金托管东说念主提供的预料汉典确凿、准确、 好意思满。预料汉典如有诊治，基金料理东说念主应实时提供诊治后的汉典。上述书面汉典 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票预料刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行汉典。                                    招募阐扬书   （3）非公设备行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限作事公司或中央国债 登记结算有限作事公司签订的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会规定媒介线路所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。   本基金预料投资流畅受限证券比举例违反预料限制规定，在合理期限内未能 进行实时诊治，基金料理东说念主应在两日内编制临时叙述书，赐与公告。   （1）本基金投资流畅受限证券时的法律法则战胜情况。   （2）在基金投资流畅受限证券料理作事方面预料轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）预料比例限制的履行情况。   （4）信息线路情况。   （六）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划管帐师事 务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募阐扬书的规定。   （七）基金托管东说念主根据预料法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 资产净值贪图、万般基金份额净值贪图、基金份额累计净值贪图、应收资金到账、 基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、预料信息线路、基金宣传推介材料中 登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违                                 招募阐扬书 反法律法则、《基金合同》和本托管条约的规定，应实时以电话提醒或书面教导 等方式陈述基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金料理东说念主收到书面陈述后应鄙人一作事日前实时查对并以书面花样 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，阐扬非法原因及 纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权 随时对陈述县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主陈述 的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   （九）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金料理东说念主 应在规定时候内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法则、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金 监督叙述的事项，基金料理东说念主应积极配合提供预料数据汉典和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游方法照旧收效的指示违反法律、 行政法则和其他预料规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即陈述基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金料理东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有首要非法行动，应实时叙述中国证监 会，同期陈述基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金料理东说念主 无正派原理，断绝、淆乱对方根据本托管条约规定利用监督权，或遴选拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的， 基金托管东说念主应叙述中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户 以及投资所需的其他专用账户、复核基金料理东说念主贪图的基金净值信息、根据基金 料理东说念主指示办理清理交收、预料信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未履行或无故延长履行基金料理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等                                 招募阐扬书 违反《基金法》、《基金合同》、本托管条约过火他预料规定时，应实时以书面 花样陈述基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到陈述后应实时查对并以书面花样 给基金料理东说念主发出回函，阐扬非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改 正。在上述规按期限内，基金料理东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托 管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交 预料汉典以供基金料理东说念主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在规定时候内复兴基 金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有首要非法行动，应实时叙述中国证监会， 同期陈述基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金托管东说念主无正 当原理，断绝、淆乱对方根据本条约规定利用监督权，或遴选拖延、诓骗等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主建议警告仍不改正的，基金管 理东说念主应叙述中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产。 其他专用账户。 确保基金财产的好意思满与孤苦。 况两边可另行协商处理。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的正当合规的指示，不得自 走时用、刑事作事、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国结算公司结 算数据完成场内交游交收、开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算费 和账户爱戴费等用度）。                                   招募阐扬书 定到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时陈述基金料理东说念主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 料理东说念主应负责向预料当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主无过失的，对此不 承担任何作事。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 生意银行或者从事客户交游结算交游资金存管的生意银行等营业机构开立的“基 金召募专户”。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等预料规定后，基金料理东说念主 应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规定 时候内，聘用合适《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出 具验资叙述。出具的验资叙述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名 方为灵验。 按法律法则的预料规定及基金合同的预料约定办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和料理 基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行账户开户预留印鉴为托管 业务专用章和基金托管东说念主监管名章，开立的托管账户，应奉命基金托管东说念主《单元 银行结算账户料理条约》的规定。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑持和使 用。 东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行径。                                 招募阐扬书 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金联名的证券账户。 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 料理和运用由基金料理东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。证券账户开户费由基金料理东说念主先行垫付， 待本基金启始运营后，基金料理东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从 本基金托管资金账户中扣还基金料理东说念主。账户开立后，基金托管东说念主应实时将证券 账户灵通讯息陈述基金料理东说念主。 立证券资金账户。证券筹划机构根据预料法律法则、表放荡文献为本基金开立相 关资金账户，并按照该证券筹划机构开户的经过和要求与基金料理东说念主签订预料协 议。 存放在基金料理东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交游资金清原理基 金料理东说念主所遴聘的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交游资金清 算，也不负责撑持证券资金账户内存放的资金。 他投资品种的投资业务，触及预料账户的开立、使用的，若无预料规定，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规定履行。   （五）债券托管账户的开设和料理   《基金合同》收效后，基金料理东说念主负责以基金的口头肯求并取得插足宇宙银 行间同行拆借市集的交游资历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民                                 招募阐扬书 银行、中央国债登记结算有限作事公司、银行间市集登记结算机构的预料规定， 以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户， 并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金 签订宇宙银行间债券市集债券回购主条约。   （六）期货预料账户的开立和料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照预料规定开立期货结算账户、期货资金账 户，在中国金融期货交游所获取交游编码。期货结算账户称呼、期货资金账户名 称及交游编码对应称呼应按照预料规定建设。   （七）其他账户的开立和料理 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及预料账户的开设和使用， 由基金料理东说念主协助托管东说念主根据预料法律法则的规定和《基金合同》的约定，开立 预料账户。该账户按预料法令使用并料理。   （八）基金财产投资的预料有价凭证等的撑持   基金财产投资的预料什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主撑持，也可存入中央国债登记结算有限作事公司、上海清理所、中国证券登记 结算有限作事公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或单据营业中心的代撑持 库，撑持凭证由基金托管东说念主理有。什物证券、银行按期进款证实书等有价凭证的 购买和转让，按基金料理东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托 管东说念主除外机构实践灵验约束或撑持的资产不承担撑持作事。   基金财产投资按期进款，基金料理东说念主应与进款机构签订按期进款条约，约定 两边的权利和义务，该条约行为划款指示附件，该条约中必须有如下明确条件： “进款证实书不得以任何方式被质押，并不得用于转让和背书；本息到期送还或 提前支取的扫数款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划 入其他任何账户”。如按期进款条约中未体现前述条件，基金托管东说念主有权断绝定 期进款投资的划款指示。进款机构开立的银行账户，包括实体或假造账户，其预 留印鉴必须有一枚基金托管东说念主监管图章。按期进款（包括条约进款）账户开立的                                     招募阐扬书 进款证实书或存单原本由基金托管东说念主撑持。如预料进款条约中未体现前述条件， 基金托管东说念主有权断绝预料进款投资的划款指示。   （九）与基金财产预料的首要合同的撑持   与基金财产预料的首要合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产预料的首要合同的原件隔离由基金料理东说念主、基金托管东说念主 撑持。除本条约另有规定外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产预料的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息线路条约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金料理东说念主应尽可能保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份 原本的原件。基金料理东说念主应在首要合同签署后实时以两边协商一致的方式将首要 合同传真给基金托管东说念主，并在三十个作事日内将原本投递基金托管东说念主处。首要合 同的撑持期限不低于法律法则规定的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的， 基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致，合 同原件不得升沉。   五、基金资产净值贪图和管帐核算   （一）基金资产净值的贪图、复核与完成的时候及方法 基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金料理东说念主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有规定的， 从其规定。   基金料理东说念主每个作事日贪图基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个作事日对基金资产估值后， 将万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金料理东说念主对外公布。   （二）基金资产估值方法                                  招募阐扬书   基金所领有的股票、债券、资产赞助证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   基金料理东说念主与基金托管东说念主应按照《基金合同》约定的估值方法进行估值。   （三）估值过错和特殊情况的处理   基金料理东说念主与基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理估值过错和特殊 情况。   （四）暂停估值的情形 业时； 阐发后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金净值的阐发   基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金料理东说念主负责贪图，基金 托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个洞开日交游收尾后贪图当日的基金资 产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 贪图结果复核阐发后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按规定对基金净值赐与公 布。   （六）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   （七）基金管帐轨制   按国度预料部门规定的管帐轨制履行。   （八）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述。基金料理东说念主和基金                                 招募阐扬书 托管东说念主均应独随即培植、记录和撑持本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的贪图和公告的，以基金 料理东说念主的账册为准。   （九）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时陈述基金料理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起十五个作事日内完成基金季度叙述的编 制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期叙述的编制；在每年收尾之日起 三个月内完成基金年度叙述的编制。基金年度叙述中的财务管帐叙述应当经过符 合《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计。《基金合同》收效不足 度叙述。   （2）报表的复核   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将预料报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以国度预料规定为准。   基金料理东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核预料报表及叙述。   （十）基金料理东说念主应在编制季度叙述、中期叙述或者年度叙述之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。                                 招募阐扬书   六、基金份额持有东说念主名册的撑持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构编制和撑持，基金料理东说念主和基金托管东说念主应分 别撑持基金份额持有东说念主名册，保存期不低于法律法则规定的最低期限。如不可妥 善撑持，则按预料法则承担作事。   在基金托管东说念主根据《基金合同》、本条约要求或编制中期叙述和年度叙述前， 基金料理东说念主应将预料汉典送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其 确凿性、准确性和好意思满性。基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应战胜守密义务。   七、争议的处理方式   因本条约产生或与之预料的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入处理，协商、 长入不可处理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲 裁。仲裁裁决是终端的对当事东说念主均有不断力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接 诚挚、辛苦、尽责地履行《基金合同》和本托管条约规定的义务，爱戴基金份额 持有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统辖。   八、托管条约的变更、间隔与基金财产的清理  （一）托管条约的变更方法   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何淆乱。基金托管条约的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管条约间隔出现的情形                                   招募阐扬书   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东说念主、具有证券、期货预料业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）聘用管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 叙述出具法律主张书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。                                 招募阐扬书   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   清理过程中的预料首要事项须实时公告；基金财产清理叙述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会备案后 登载在规定网站上，并将清理叙述教导性公告登载在规定报刊上。   基金财产清理账册及预料文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规定的最 低期限。                                          招募阐扬书                 附件 3：标的指数编制决策   中证 500ESG 基准指数从中证 500 指数样本中剔除中证一级行业内 ESG 分 数最低的 20%的上市公司证券，收用剩余证券行为指数样本，为 ESG 投资提供 事迹基准和投资标的。   一、指数称呼和代码   指数称呼：中证 500ESG 基准指数   指数简称：500ESG   英文称呼：CSI 500 ESG Index   英文简称：500 ESG   指数代码：931648   二、指数基日和基点   该指数以 2017 年 6 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本收用方法   中证 500 指数样本   剔除中证一级行业内 ESG 分数最低的 20%证券，剩余证券行为指数样本。   四、指数贪图   指数贪图公式为：              叙述期样本的诊治市值   叙述期指数 =                  × 1000                  除数   其中，诊治市值=∑ （证券价钱 × 诊治股本数 × 权重因子）。   诊治股本数的贪图方法、除数修正方法参见贪图与爱戴确定。权重因子介于                                        招募阐扬书 数中证一级行业权重与中证 500 指数对应行业权重各异不进步 3%，单个样本权 重不进步 10%，前五大样本权重共计不进步 40%。    五、指数样本和权重诊治    指数样本每半年诊治一次，样本诊治实施时候隔离为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一交游日。    权重因子随样本按期诊治而诊治，诊治时候与指数样本按期诊治实施时候相 同。鄙人一个按期诊治日前，权重因子一般固定不变。    特殊情况下将对指数进行临时诊治。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照贪图与爱戴确定处理。    六、预料标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网址：https://www.csindex.com.cn。

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